Усреднение позиции на форекс: что это, и как данную стратегию (метод) применять в трейдинге?

Стратегия усреднения на Форекс


Начинающие Форекс трейдеры в начале своей карьеры, во время торговли, делают ошибки на основании страха потери части депозита либо его полного слива. Распространенной ошибкой, которая чаще всего приводит к отрицательным результатам является «доливка» позиций в рынок против тренда. Эти действия порождает психологическая неготовность к восприятию убыточных трейдов, даже несмотря на то, что более опытные Форекс трейдеры говорят — «Стопы спасут твой депозит», 99% новичков игнорируют этот совет, и с надеждой ждут момента разворота рынка и выхода отрицательных позиций в зеленую зону.Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Такими вот доливками, сами того не осознавая, начинающие участники финансовых рынков используют стратегию усреднение на Форекс, но не всегда эта тактика торговли приводит к положительному результату. В этой статье описаны правила метода усреднения на рынке Форекс, изучив эти принципы вы сможете грамотно усредняться и выходить из отрицательных позиций с профитным результатом.

Миллионы любителей, кто потерял деньги на фондовом рынке, утверждают, что акции — это очень рискованно. Что стоимость акций может обвалиться в один миг и превратить ваш 1.000.000 (рублей или долларов, кому как нравится) в жалкие 300.000.

Но профессионалы знают, что если вы инвестируете регулярно и долгосрочно, то подобные колебания как раз и позволяют зарабатывать огромные состояния.

Хотите знать, как инвестируя в акции крупнейших компаний по всему миру, стать по-настоящему богатым человеком? Без всяких спекуляций и попыток угадать куда дальше двинется рынок?

Секрет прост. Инвестируйте в широкий портфель акций.

Делайте это регулярно и на протяжении длительного периода времени, постоянно усредняя ваш портфель. Другими словами, используйте стратегию усреднения.

Именно стратегия усреднения и позволяет делать по-настоящему большие деньги на фондовом рынке. Именно так инвестируют крупнейшие инвестиционные фонды, банки и страховые компании. И об этой стратегии мы и поговорим в этой статье.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии усреднение» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Пример усреднения убыточных позиций

Считается, что метод усреднения на Форекс целесообразно применять для урегулирования ордеров, находящихся в убыточном состоянии. Иначе говоря, эта методика часто оправдывает себя именно тогда, когда трейдеру нужно закрыть имеющиеся сделки без потерь. Данную ситуацию можно рассмотреть на типичном примере (рисунок 1). Как видно, инвестор открыл ордер SELL (продажа) на уровне 1, обоснованно полагая, что курс развернется у линии сопротивления (resistance) – верхней границе ценового канала – и пойдет вниз. Однако рынок преодолел уровень сопротивления, покинув пределы коридора. Цена сначала растет, потом возвращается к ранее пробитому уровню, ставшему поддержкой (support), а затем снова поднимается, оставив позади канал, прежде ограничивавший её колебания.

Рисунок 2. Пример безубыточного выхода из двух позиций SELL

Факт достижения растущей ценой уровня 2 окончательно убедил трейдера в ошибочности данной сделки. Инвестор решает выйти из сложившейся ситуации, избежав потерь. Чтобы осуществить свое намерение, спекулянт открывает второй ордер SELL (продажа) на ценовом уровне 2. Объем второй сделки аналогичен объему первой. Теперь у трейдера есть две позиции, открытые на продажу (SELL). Если курс упадет до ценового уровня 3, можно будет завершить обе сделки с общим безубыточным итогом.

Если бы трейдер не открыл второй ордер SELL на уровне 2, для безубыточного выхода из первой позиции SELL ему нужно было, чтобы курс валюты вернулся к уровню 1. Ценовой уровень 3 располагается между уровнем 1 и уровнем 2 посередине. Получается, что по курсу, соответствующему уровню 3, первая сделка SELL завершается с убытком, абсолютная величина которого равняется прибыли, зафиксированной по второй сделке SELL. Таким образом, убыток по первой позиции SELL полностью компенсируется прибылью по второй позиции SELL.

Описанная выше ситуация могла произойти с любым количеством сделок – с двумя и более. Усреднение убыточных позиций подразумевает, что общий итог по всем сделкам, одновременно завершенным трейдером на Форекс, в совокупности не должен являться отрицательным. В рассмотренном примере окончательный суммарный результат по двум позициям SELL оказался нулевым. Между тем, некоторые спекулянты Форекс используют усреднение позиций в трейдинге не только для ухода от потерь, но и для получения реальной прибыли.

Если обратиться к уже рассматриваемому примеру, для положительного финансового результата по всем сделкам в совокупности будет необходимо завершить обе позиции SELL на более низкой отметке, соответствующей ценовому уровню 4 (рисунок 2). Первая позиция SELL, конечно, закрывается с минусовым итогом. Выход из второй позиции SELL оказывается прибыльным – доход по ней полностью покрывает убыток, зафиксированный для первой сделки, и приносит трейдеру положительную маржу.

Рисунок 3. Пример одновременного завершения двух позиций SELL с общей прибылью

Принцип работы стратегии усреднения

Итак, история появления данной системы получения прибыли начинается с фондового рынка. Именно здесь данный прием получил наиболее широкое распространение и причин этому очень много. Стратегия усреднения на фондовом рынке позволяет формировать высоколиквидные инвестиционные портфели и хеджировать риски, а также приводит к получению более высоких статистических показателей прибыли. Именно благодаря росту результативности инвестирования создали предпосылки для популяризации данного подхода в других направления трейдинга.

Сегодня на дворе 2018 год и система активно используется на рынке форекс и в торговле бинарными контрактами – по сути, это универсальный математический и статистический прием получения результативных торговых позиций при трейдинге любым инструментом. Но вернемся к истокам и разберемся как именно работает метод усреднения торговых позиций на финансовом рынке.

Для этого необходимо обратиться непосредственно понятию усреднение – это оформление на рынке дополнительных контрактов в противоход движению котировок при инерционном или импульсном движении цены в момент краткосрочного увеличения волатильности колебаний актива или ошибочном прогнозе трейдера.

Проще говоря, котировки, двигаясь по тренду, иногда совершают колебания, выходящие за границы уровней экстремумов тренда (уровни поддержки и сопротивления) – эта рыночная ситуация является оптимальной для применения усреднения. Такой принцип использования усреднения торговых позиций применяется сегодня для трейдинга форекс контрактами или бинарными торговыми позициями.В классическом режиме стратегия усреднения на фондовом рынке использовалась для создания инвестиционных пакетов акций – трейдер после покупки определенного актива проводит анализ рынка и в момент снижения котировок ниже уровня первоначальной сделки приобретает дополнительных объем акций на ту же сумму, при дальнейшем снижении цикл повторяется.

В результате начинает работать логический принцип – «рынок не может постоянно двигаться в одном направлении!». При развороте котировок контракты, оформленные последними, начинают приносить прибыль, а цена, двигаясь в сторону прогнозов инвестора, начинает приносить все больше прибыли – в идеальном результате весь инвестиционный портфель становится результативным. Таким образом, простой математический прием позволяет получить деньги даже в, казалось бы, сложных рыночных условиях.

Сегодня инвесторы, как мы говорили, применяют усреднение на валютном и бинарном рынке, поэтому предлагаем провести обзор использования системы именно на таких режимах трейдинга.

Усреднение позиций

В случае, описанном выше, рассматривалась ситуация, при которой события развивались по нужному для нас сценарию. Прогноз начал себя оправдывать, что вылилось в движение цены в нужном направлении. Ниже будет рассмотрен случай, при которой был произведен ранний вход вследствие ошибки трейдера. Например, нам не удалось определить момент завершения прошлого движения.

Одно из самых главных правил усреднения гласит: использовать этот метод можно только в том случае, когда есть полная уверенность в правильности прогноза. Другими словами, мы должны быть уверены, что правильно спрогнозировали направление движения цены, но немного не угадали с точкой входа.

Если цена идет не в нашем направлении, то существует вероятность получить убыток по контракту. Однако разбитие капитала на несколько частей позволяет предусмотреть такой исход.

При откате цены необходимо дождаться завершения этого движения для усреднения цены входа. В некоторых случаях первый открытый контракт так и остается убыточным, но второй компенсирует эти потери и по сумме двух сделок мы имеем плюс.

Допустим, нами было принято решение разбить позицию на три части. Первый опцион приобретается на вершине, и цена начинает падать. Что в такой ситуации нужно предпринимать? Нам нужно отыскать уровни поддержки на графике и дождаться момента, когда цена к ним опустится. При касании ценой поддержки покупает еще один опцион в аналогичном направлении с тем же сроком экспирации. И чем больше опционов нам удастся купить ниже уровня прогноза, тем выше шанс на получение прибыли. С помощью таких несложных манипуляций производится усреднение позиции за счет открытия дополнительных опционов по более выгодной цене.

Примеры

Понимание принципов метода не должно вызвать затруднений, но на практике все намного сложнее. Усреднение и доливка позиции не подразумевает наличия определенных правил. Главная ваша цель – получить прибыль или хотя бы увеличить вероятность ее получения. Доливаться нужно только в том случае, если вы уверены в своем прогнозе. Бездумные действия приведут к убыткам.

Рассмотрим стратегию, в основе которой лежит использование полос Боллинджера. Правила входа следующие: При закрытии свечи или бара за пределами канала покупаем опцион в направлении пробоя. Время экспирации берем в два раза больше от рабочего ТФ. При работе на графике М15 экспирация должна быть 30 минут.

В рассматриваемом случае скейлинг будет использоваться на графике М1. Для определения точек входа добавим на график индикатор RSI. Фиксированные правила отсутствуют, поэтому рассмотрим несколько вариантов развития событий.

При покупке первого опциона цена пошла в нужном нам направлении. Доливку будет производить при входе кривой RSI в зону перепроданности. Такой подход является немного нестандартным, но его можно обосновать. В нашем случае цена должна получить хороший импульс для того, чтобы мы смогли купить дополнительный контракт в том же направлении.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда после покупки опциона Call цена начала движение вниз. RSI должен покинуть зону перепроданности. Только в этом случае мы начинаем усреднять позицию за счет покупки еще двух контрактов Call. Первый опцион принес убытки, зато два дополнительных вывели нас в прибыль по общей позиции.

В некоторых случаях цена очень стремительно идет в направлении тренда, и выявить корректирующее движение для доливки крайне сложно. При таких обстоятельствах можно купить еще пару контрактов в момент пересечения кривой RSI уровня 50.

Замечания

FX(xα)=α,{\displaystyle F_{X}(x_{\alpha })=\alpha ,}

где FX{\displaystyle F_{X}} — функция распределения PX{\displaystyle \mathbb {P} ^{X}}.

Очевидно, для непрерывных распределений справедливо следующее широко использующееся при построении доверительных интервалов равенство:

P(x1−α2⩽X⩽x1+α2)=α.{\displaystyle \mathbb {P} \left(x_{\frac {1-\alpha }{2}}\leqslant X\leqslant x_{\frac {1+\alpha }{2}}\right)=\alpha .}

Для эмпирического распределения α{\displaystyle \alpha }-квантиль можно задать следующим способом:

  1. составляем вариационный ряд значений V⩽V1⩽⋯⩽VN−1{\displaystyle V_{0}\leqslant V_{1}\leqslant \dots \leqslant V_{N-1}} (выборка имеет объём N{\displaystyle N}), а также считаем, что VN=VN−1{\displaystyle V_{N}=V_{N-1}} (это необходимо при вычислении 100% квантили по приводимым ниже формулам);
  2. находим величину K=⌊α⋅(N−1)⌋{\displaystyle K=\lfloor \alpha \cdot (N-1)\rfloor };
  3. сравниваем K{\displaystyle K} и α⋅N{\displaystyle \alpha \cdot N}:
a) если K+1<αN{\displaystyle K+1<\alpha N}, то полагаем xα=VK+1{\displaystyle x_{\alpha }=V_{K+1}};
б) если K+1=αN{\displaystyle K+1=\alpha N}, то полагаем xα=(VK+VK+1)2{\displaystyle x_{\alpha }=(V_{K}+V_{K+1})/2};
в) если K+1>αN{\displaystyle K+1>\alpha N}, то полагаем xα=VK{\displaystyle x_{\alpha }=V_{K}}.

Заданный таким образом α{\displaystyle \alpha }-квантиль удовлетворяет приведенному выше определению.

В некоторых случаях (при большом объёме выборки и эмпирическом распределении, близком к непрерывному) вместо равенства K+1=αN{\displaystyle K+1=\alpha N} можно использовать приближённое сравнение |K+1−αN|<1N{\displaystyle |K+1-\alpha N|<1/N} (это позволит, например, квантиль уровня 1/3 представлять как 0,33…333 при компьютерной обработке данных).

Что такое усреднение простыми словами?

Выражаясь терминологий трейдеров, усреднение — это докупка просевших в цене активов. Применяется этот метод при возникновении коррекций (краткосрочных просадок до 10%) и медвежьего рынка (более длительных и более сильных трендов вниз).

Распишу это чуть более подробно, простыми словами. Приобретая любые активы с расчетом на рост их стоимости, инвестор стремится заработать на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Если актив после покупки начинает падать в цене, а инвестор понимает, что просадка носит неглобальный характер, он может докупить его еще, чтобы усреднить стоимость покупки и, тем самым, заработать больше.

Можно выделить 3 важных параметра усреднения:

  1. Объем закупки — это то количество актива, которое инвестор купил изначально, открыв основную сделку. В классическом усреднении все последующие докупки производятся в том же количестве.
  2. Шаг усреднения — это уровень снижения стоимости актива, при котором инвестор будет совершать дополнительные покупки. Шаг усреднения целесообразно выбирать в процентах от первоначальной цены. Например, 5%, 10% и т.д., в зависимости от желаний и возможностей инвестора.
  3. Максимальное количество докупок — это максимальное количество дополнительных сделок, которое может открыть инвестор. Оно сопоставимо с максимально допустимой просадкой. Например, если шаг усреднения — 5%, максимальная просадка, ниже которой инвестор не готов совершать докупки, согласно выбранной стратегии и имеющимся ресурсам — 15%, значит, максимально он может совершить 3 докупки, открыв 3 дополнительные сделки. Меньше — может, больше — нет.

ВСЕГДА кройте убытки, усреднение – не выход!

Для чего это нужно? Только для мошенничества, на мой взгляд. Если ты торгуешь для себя, то могу сказать, что я не видел ни одного трейдера, который не кроет убытки. Когда требуется разогнать и раскачать депозит, применяется усреднение через определённое равное количество пунктов. Тогда вы, действительно, можете раскачать депозит на невероятное количество процентов.

Но ,нужно понимать, что здесь всё, по большей части, зависит от удачи. Не от рынка, а именно от удачи. Ещё раз повторюсь : это что-то вроде казино. Таким образом, вы выйдете в ноль и все будут счастливы. Именно такое усреднение считается нормальным усреднением. Всё остальное – это высокорисковая ерунда, не стоит её использовать.

В особенности, не применяете никакие сеточники вне зависимости от того, на чём они конкретно основаны. То есть вы можете ставить множители, использовать Мартингейл. Вы можете постоянно экспериментировать с каким-то количеством пунктов.  Но как бы вы не использовали данный метод усреднения, он не будет у вас работать, если вы не привяжите к логике рынка.

Логика рынка это железная штука. Она работает на любом рынке, на любом активе и работала еще при царе горохе. Прямо сейчас вы можете открыть свой торговый терминал и убедиться что логика рынка работает по сей день.

А вот когда вы открываете позиции в зависимости от количество пройденных ценой пунктов,  это может давать какой-то кратковременный результат. Если вы занимались тестированием различных советников, базирующихся на усреднение, вы, скорее всего сталкивались с этим.  По статистике на несколько лет вы можете наблюдать рост, а потом, спустя несколько лет, вы видите резкое падение.

Многие над этим не задумываются, и считают, что повезёт именно им.  Однако нужно понимать, что волатильность рынков сжимается и расширяется в зависимости от времени, сезона, года, экономического положения дел и так далее.

Когда усреднение может быть целесообразно?

Когда можно задуматься об усреднении:

  • Если вы опытный трейдер.
  • У вас уже есть несколько прибыльных торговых систем без применения агрессивных методов управления капиталом.
  • Вы хотите расширить свой портфель торговых стратегий новой системой.

Только тогда начинайте изучать практическое применение усреднения в трейдинге и работать над созданием новой торговой системы с элементами усреднения.

Что при этом важно помнить:

  • В торговой системе должен быть установлен общий стоп-лосс на серию усредняющих сделок.
  • Желательно, чтобы закрытие по стоп-лоссу не приводило к потере более 1% от депозита.
  • Торговая система должна быть протестирована на истории не менее 1 года.
  • Торговая система должна быть проработана на демосчете не менее 1 года. Это необходимо, чтобы испытать периоды сильных трендовых движений, особенно опасных для усредняющих систем. И только после этого может быть начата торговля на реальном счете.

Такой подход защитит ваши средства. И если торговая система с усреднением не работает, вы сможете это увидеть еще на этапе демосчета.

Усреднение на валютном рынке

Для валютной секции Мосбиржи, торгов на Форексе и банальной покупки наличной валюты в банке действует тот же принцип усреднения. Особенно он эффективен в моменты сильной волатильности, которая сопутствует валютному кризису. Когда на рынке неопределённая ситуация, сложно угадать удачное время для покупки. Чтобы усреднить общий курс обмена, можно делать это частями — докупать валюту с определённой периодичностью на небольшую сумму.

Если вы хотите заработать на резком росте курса, но открыли позицию на пике, можете попытаться докупить ещё, чтобы при последующем росте получить большую прибыль. На графике котировок доллара за одну неделю 2020 года хорошо видно, что было несколько подходящих для этого ситуаций.

Однако на валютном рынке форекс большинство трейдеров использует заемные средства. Им приходится учитывать, что попытки усреднения повышают вероятность слива депозита. Она становится еще выше, если трейдер использует тактику удвоения числа лотов при каждой последующей закупке.

Поэтому большинство спекулянтов отказываются от усреднения, оставляя его долгосрочным инвесторам. Они предпочитают не наращивать позиции, а закрывать их по уровню стоп-лосс. Зафиксированный убыток при такой тактике компенсируется покупкой бумаг после смены тренда на восходящий. Однако при попытке поймать «дно» можно в результате потерять больше.

Метод усреднения можно применять не только для покупки, но и для продажи валюты. Если вы открыли шорт-позицию, а цена продолжает расти, то можно попытаться открыть еще одну или даже несколько. Ваша итоговая прибыль или убыток будут определяться по тому же принципу, что и при игре в лонг. Однако такой шаг на фоне кризиса крайне опасен.

Как работает стратегия усреднения (условный пример)

   Давайте для начала рассмотрим, как работает стратегия усреднения на условном примере. А затем на примере работы какого-нибудь реального фонда.

   Представим двух инвесторов. Ивана и Степана. Оба решили накапливать капитал и инвестировать ежегодно 1.000 долларов в хороший инвестиционный фонд в течение следующих 10 лет.

   Иван был очень умный и выбрал хороший фонд, который стабильно показывает положительную доходность и никогда не снижается. Так было и в следующие 10 лет. Каждый год фонд успешно рос, что не могло не радовать Ивана.

Как работали фонды

   Степан был не так умен и выбрал другой фонд, по совету своему финансового консультанта. Фонд Степана был более волатильным, т.е. подвержен более сильным колебаниям. И за следующие 4 года его стоимость упала более чем на 50%.

   Степан и Иван дружили и регулярно делились своими результатами. Иван смеялся над Степаном и постоянно говорил ему: «Ваня, ты теряешь деньги, выходи быстрее! Это плохой фонд!» Но финансовый консультант убедил Степана продолжать регулярно инвестировать в этот фонд. И Степан послушался.

Прошло 10 лет.

   Фонд Ивана за 10 лет вырос в два раза. Иван был очень доволен. Фонд Степана после снижения всего лишь вернулся к первоначальным уровням. Ребята продали все паи своих фондов и встретились подвести итоги. Как вы думаете (не смотрите таблицу и графики внизу!), кто из ребят заработал больше денег? Иван или Степан?

   Как мы видим, Степан заработал на 2.576 долларов больше. Хотя его фонд даже не вырос по сравнению с фондом Ивана.

Почему так произошло?

   Секрет как раз и заключается в усреднении цены. За счет того, что фонд Ивана постоянно рос, с каждым последующим годом на те же 1000 долларов он покупал все меньше и меньше паев. Конечно, паи, купленные ранее, росли в цене и приносили прибыль. Но покупка каждого следующего пая происходила по более высокой целее.

   А фонд Степана, наоборот, сначала сильно снижался, что позволило Степану на те же 1000 долларов в год приобретать большее количество паев по более низкой цене. А затем, когда вернулся фонд к первоначальным уровням, это позволило Степану неплохо заработать.

   Посмотрите, как менялось количество паев наших героев и стоимость портфеля на конец каждого года:

Вот такие вот результаты получились у Ивана и Степана.

   На длинной дистанции фондовые рынки всегда растут. Это доказанный факт. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «Почему выгодно инвестировать в акции». За последние почти 100 лет нет ни одного 20-летнего периода, где стоимость акций бы снизилась за этот период.

   Да, внутри 20-летнего периода могли быть кризисы и сильные движения рынков вниз. Но затем, рынки возвращались и достигали новых уровней. А значит, инвестируя на срок более чем 20 лет в хорошие акции и фонды, мы можем совершенно не обращать внимания на волатильность. А даже наоборот, радоваться снижению рынков в начале периода инвестирования, предвкушая возможность поучаствовать «в большой распродаже».

Торговая стратегия усреднение

Для получения максимально возможных результатов прибыльности при использовании данного логического приема потребуется провести анализ рынка. Техническая стратегия необходима в качестве средства генерации прогноза для первоначального контракта, который станет точкой отсчета для усредняющих позиций.

Предлагаем воспользоваться эффективным и хорошо известным приемом – трейдинг в канале цены ограниченном трендовыми уровнями, где мы имеем возможность четко определять импульсные выносы цены за уровни экстремума рынка. Таким образом, мы увеличиваем технические показатели и вероятность оформления результативной торговой позиции, от которой будет происходить усреднение:

Анализируя график, приведенный в скриншоте, можно заметить, что классический сигнал – достижение котировками актива границы канала и отскок от нее, не всегда является максимально точным – в некоторых ситуациях график по инерции выходит за границы канала.

Этот момент мы применяем для получения дополнительной прибыли, используя метод «Усреднение». На практике используя SFD контракты или бинарные позиции мы можем использовать такую ситуацию следующим образом: 

  • Первую торговую позицию мы оформляем на классическом сигнале канальной стратегии – при достижении трендового уровня
  • При движении котировок в противоход первоначальному прогнозу открываем дополнительные рыночные позиции в сторону первоначального прогноза движения рынка

Усредняющие контракты открываем таким же лотом, как и первоначальная позиция. При работе на бинарном рынке для позиций увеличиваем только диапазон экспирации – оптимально — период погашения каждой следующей позиции увеличиваем в 2 раза относительно предыдущей. Для покупок применяем рыночную ситуацию с обратным алгоритмом построения сигналов.

Правила простой стратегии Мартингейл на бинарных опционах

Простая стратегия используется для усреднения ранее открытой позиции, как дополнение к уже существующей торговой системе трейдера, чтобы помочь избежать полученного убытка.

  • Трейдер открывает опцион «Выше» (Call), если получил убыток по уже открытому опциону;
  • Трейдер открывает опцион «Ниже» (Put), если получил убыток по первому контракту «Ниже».

Эти дополнительные бинарные опционы открываются по индикаторам:

  • Временные зоны Фибоначчи, если тренд идет против позиции;
  • Уровни Фибоначчи, если курс движется в направлении выбранного опциона «Выше/Ниже».

Направление тренда определяется с помощью индикатора ZigZag:

  • Для опциона «Выше» — по двум растущим вершинам (максимумам), одна из которых выбирается до начала сделки, а вторая после образования убытка;
  • Для опциона «Ниже» по двум нисходящим впадинам (минимумам), одна из которых выбирается, как самая ближайшая к моменту сделки, вторая — после ее завершения.

При выборе варианта индикатора Фибоначчи трейдер руководствуется следующими правилами:

  • Для бинарного опциона «Выше» применяются временные зоны, если вторая вершина ниже предшествующего первой сделки максимума, в ином случае применяем уровни Фибоначчи;
  • Для бинарного опциона «Ниже» выбираем для поиска точки входа Временные зоны при закрытии второго минимума, выше предыдущего, образованного ZigZag до момента покупки первого контракта, по которому получен убыток.

Вход в дополнительные опционы производится:

  • По индикатору Временные зоны на линии №3;
  • По индикатору уровни Фибоначчи на линиях 38,2%, 50% и 61,8%, после образования разворотной свечи в направлении открытого опциона (падающей для контракта «Ниже», растущей для контракта «Выше»).

Сделки ограничиваются двумя входами, при этом последний лот должен быть в два раза выше первой инвестиции, то есть, если первый лот $ 20, то последующие два — $ 20 и $ 40.

Шаг экспирации бинарных опционов, открытых по стратегии Мартингейл, должен усредняться по времени, двигаясь по стандартной линейке таймфреймов. Она общепринята для всех терминалов — в минутах: М1, М5, М15, М30; часах: Н1, Н4; сутках D1 и неделях W1.

Рассмотрим пример торговли по временным зонам Фибоначчи на бинарных опционах «Выше/Ниже» по стратегии Мартингейл, с усреднением позиции по времени экспирации. Выберем время действия контракта – 1 час. Это определит размер таймфрейма для анализа графика. Чтобы автоматически определять вершины и впадины тренда, используем индикатор ZigZag.

В середине сессии трейдер, исходя из анализа, купил опцион «Ниже» сроком экспирации 1 час, инвестировав $ 10 и получил убыток. Согласно правилам, второй контракт должен быть равным $ 10 и открываться в ту же сторону, что и первый, то есть «Ниже».

По двум растущим вершинам, (одна из которых выбирается до входа в сделку) определяем, что тренд растущий, а значит идет против позиции, что предполагает выбор временных зон Фибоначчи. Так как ZigZag может перерисовывать сигналы, вторую вершину подтверждает последующее образование впадины.

Поместим временные зоны на два максимума, чтобы определить точку входа во второй контракт, время экспирации которого должно быть равным 4 часам. Закрывшись в плюс, бинарный опцион компенсирует потери первого, если трейдер выбрал контракт со 100% премией. В ином случае позицию следовало бы увеличить на уровень недостающих до 100% коэффициентов. Например, при условии выплаты за правильный исход в 80% пришлось бы инвестировать $ 12.

Во втором случае трейдер правильно определил направление и купил бинарный опцион «Ниже», но отскок цены привел к убытку.

Судя по последующим двум минимумам (один ниже другого) — тренд так и остался направлен вниз, в сторону усредняющей сделки. Поэтому трейдеру надо заходить на отскоке, который определят уровни Фибоначчи 38,2%, 50% или 61,8%.

По правилам построения Фибоначчи, натягиваем сетку от последней вершины к текущему минимуму (в точку 2). Сигналом открытия бинарного опциона «Ниже» по тактике Мартингейл станет первая разворотная свеча от любого из перечисленных уровней, в данном случае им стала линия 38,2%. Время экспирации опциона – 4 часа, размер инвестиции равен первому контракту.

Стратегии и виды усреднения

Усреднение может быть двух видов:

1. На убытки.
2. На прибыль.

Подробнее о каждом ниже.

На убытки

Усредняться на убытках часто любят новички, да и профессиональные инвесторы не брезгуют таким подходом. Как раз подобный пример был выше с золотом, поэтому повторяться не буду. В трейдерской среде считается, что этот подход приведет только к убыткам.

Хоть я и не верю прописным истинам и все проверяю на практике, но к этому совету точно стоит прислушаться.

На прибыль

Усреднение прибыльных сделок, напротив, поощряется многими известными трейдерами и не случайно. Огромные состояния зарабатывались на бирже во время затяжных ралли. Нужно было лишь покупать и держать позицию. Вот пример такого усреднения по недавнему скачку золота.

Все еще помню, как получил свою первую прибыль как раз таким способом. Тогда был сильный медвежий тренд по евродоллару 2014 – 2015, а я вложил около $ 100 на счет в Forex Club, которые превратил в $ 700 усреднением прибыли. До этого момента я получал в основном убытки, либо незначительный доход.

Рынок падал целый год, будь у меня тогда больше опыта, времени и денег, то можно было бы прилично заработать. На практике весь процесс усреднения шел очень спонтанно, поскольку я открывал сделки с телефона между перерывами на основной работе. После такого успеха я еще успел потерять $ 5 000, часть из которых тоже была у этого брокера. Поэтому обольщаться прибылью не стоит.

Выбираем шаг между усредненными ордерами

Усреднение может коснуться не одного ордера, а нескольких сделок. Сетка усредненных ордеров нуждается в выборе шага между ними.

Фиксированный шаг

Если игрок считает, что шаг между ордерами нужно сделать фиксированным, значит, его нужно правильно посчитать

Во время внутридневной торговли по той или иной паре, принимается во внимание её средняя волатильность, которая впоследствии делиться на количество усредненных ордеров. В таблице ищем волатильность пары евро/американский доллар

Видим, что величина составляет 90 пипсов. Если планируется открыть не более трёх усреднённых ордеров, то 90:3=30. Фиксированный шаг между усреднёнными ордерами составит 30 пунктов.

Рисунок 7. Средняя волатильность по валютным парам.

Средняя волатильность предоставляет возможность посчитать значение фиксированного шага для каждой усреднённой сделки, которая будет заключена в будущем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: