Что такое стоп лосс понятным языком

Содержание
  1. Тейк-профит в два раза больше SL
  2. Обязательное выставление ордера TP
  3. Как не допускать ошибок, выставляя защитные приказы SL и TP
  4. Как установить тейк-профит?
  5. Что такое стоп-лосс и тейк-профит
  6. Пример использования ордера Stop Loss
  7. Пример использования тейк-профита
  8. Недостатки Stop Loss
  9. Как рассчитать и выставить стоп лосс
  10. Расчет стоп лосса (stop loss)
  11. Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)
  12. Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.
  13. Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.
  14. Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.
  15. Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.
  16. Почему срабатывают стопы
  17. Можно ли торговать без стоп лосса?
  18. Правила расчета стоп-лосс
  19. Что такое стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit)
  20. Перемещение стоп-лосса за ценой
  21. Автоматический скользящий стоп-лосс
  22. Ручное передвижение стоп-лосса
  23. Как поставить Stop Loss в квике
  24. Где поставить стоп лосс и тейк профит?
  25. Что такое просадка в трейдинге?
  26. Плавающая и зафиксированная просадка
  27. Абсолютная просадка
  28. Пример 1
  29. Максимальная просадка
  30. Пример 2
  31. Выводы

Тейк-профит в два раза больше SL

Этот способ ориентирован на то, чтобы величина потенциальной прибыли была в несколько раз больше по сравнению с возможными убытками. Торговцу удается достигнуть положительного математического ожидания от торговой сделки, при этом одна новая операция с большой прибылью может перекрыть несколько предыдущих убыточных.

Ниже на рисунке представлена ситуация, когда тейк-профит выставлен в два раза больше стоп-лосса.

Оба рассмотренных подхода можно комбинировать, однако важно соблюдать положительное соотношение обоих ордеров

Обязательное выставление ордера TP

Обязательным условие наличия ордера фиксации прибыли будет в следующих системах торговли:

  • сделки на новостях;
  • выставление ордеров в обе стороны;
  • автоматический трейдинг.

Ниже разберем пример ситуации.

За несколько минут до выхода новости мы выставляем два отложенных ордера на пробой с удаленностью примерно 10 пунктов от текущей цены. Тейк-профит будет располагаться на расстоянии примерно 25-ти пунктов, а стоп-лосс – минимальное значение, задаваемое брокером. Если в момент публикации новости цена сделает рывок в одну сторону, а потом последует разворот, тогда закрываем сделку с минимальным риском, как показано на рисунке ниже.

Затем ждем. Поскольку мы установили приказ TP заблаговременно, это наш залог прибыльной сделки, ведь во время высокой рыночной волатильности просто нереально фиксировать профит вручную.

Как не допускать ошибок, выставляя защитные приказы SL и TP

Подводя итог, стоит отметить, что оба ордера являются важными элементами как для начинающих, так и для опытных трейдеров в планировании открытия сделок и всей реализуемой торговой системе.

Чтобы ваши действия принесли желаемый результат, всегда придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • обязательно выставляйте SL;
  • не делайте стоп-лосс слишком маленьким;
  • руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями;
  • придерживайтесь правил мани-менеджмента.

Как установить тейк-профит?

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” —  приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль.На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов.А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия.Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее. 

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Говоря простыми словами, стоп-лосс и тейк-профит — это настраиваемые ограничения сделки по прибыли и убытку. Оба эти настройки автоматически закрывают сделку, но делают это при разных условиях:

  • Stop Loss можно назвать ограничителем убытков. Собственно говоря, с английского «Stop Loss» дословно и переводиться как «ограничение убытка». Этот ограничитель срабатывает в ситуации, когда цена идет против открытой сделки и по ней нарастает убыток. Величину максимально допустимого убытка трейдер выбирает сам, определяя размер стопа в пунктах. И, если случается так, что достигается определённый уровень убытка — сделка закрывается, предотвращая дальнейшее получение убытков;
  • Take Profit — полная противоположность стоп-лосса. Задача тейк-профита заключается в том, чтобы закрыть сделку при достижении целевого уровня цены и зафиксировать прибыль по ней. Мы ведь не всегда находимся за торговым терминалом. Бывает так, что цена достигла нужного значения именно тогда, когда мы этого не видели. А потом, как назло, пошла обратно. Вот, чтобы не столкнуться с такой ситуацией и придуман Стоп-лосс.

Есть тактики торговли, в которых фиксированный стоп-лосс и тейк-профит не используется. Например, мартингейл, усреднение, локирование. Но все они сопряжены с повышенным риском потери депозита, так что лучше все же использовать ТР и SL. Особенно новичкам.

Пример использования ордера Stop Loss

Разберем на конкретном примере, как работает стоп-лосс. Возьмем следующую ситуацию: по валютной паре USDCAD был рост. Затем рост замедлился и трейдер предположил, что далее последует нисходящее движение. И, трейдер открыл короткую позицию (сделку на продажу). Но, по-факту цена снова пошла вверх. Далее возможно 2 варианта:

  • если стоп-лосс не применяется, то потребуется вручную закрыть сделку и зафиксировать убыток. И тут уже против нас будет работать и скорость и психологию. Во-первых, всегда трудно фиксировать убыток. Наша физиология такова, что большинство людей понадеяться на лучшее и будут ждать, что быть может цена снова развернётся в нужную сторону. Шанс на это есть, но обычно убыток только растёт. В конечном итоге, мы рискует потерять весь свой депозит. Вообще весь.
  • если же используется стоп-лосс, значит мы заранее ограничили максимальный убыток по сделке. Ну, получим свои 1%-3%-5%-10% и отработаем их несколькими следующими сделками. Не беда.

Очень удобно, что стоп-лосс можно устанавливать не только при открытии сделки, но и в любой момент, когда сделка уже открыта. Единственное ограничение — стоп лосс можно ставить не ближе чем несколько пунктов от фактической цены на данный момент. Сколько именно пунктов — это у каждого брокера может быть по-разному. Обычно, от 10 до 100. Отмечу, что именно отсутствие стоп-лоссов часто становится причиной потери депозита новичками. Люди не ставят стоп-лосс и до последнего ждут, что цена вот-вот развернется. Когда убыток вырастает до значимой величины они уже физически не могут заставить себя закрыть его вручную.

Пример использования тейк-профита

Теперь разберем похожую ситуацию, но уже для Take Profit. Предположим мы удачно выбрали точку для входа в рынок и открыли короткую позицию (сделка на продажу). Какие возможны варианты:

если мы не используем тейк-профит, то есть риск пропустить удачный момент для закрытия сделки. Нужно седеть перед экраном и «бдить». Вполне возможна ситуация, когда цена бы сильно упала на какой-то момент, как-раз тогда, когда мы, например, спали. А когда проснулись цена уже откатилась и теперь вместо прибыли мы оказались в убытке.
если установлен тейк-профит, то когда график добирается до целевой цены, сделка тут же закрывается, а прибыль по ней фиксируется

Не важно, были ли мы за терминалом или нет. Наше устройство, с которого мы торгуем вообще могло быть выключено

Но, раз тейк-профит был установлен, то сделка закрылась именно в тот момент, когда цена достигла запланированного значения. И, мы в прибыли!

Недостатки Stop Loss

Кроме психологического дискомфорта (жадности, например) можно выделить следующие проблемы:

Жесткие стопы

Мешают динамичной торговле, особенно, если трейдер решается на нестандартное решение. Если рыночная цена находится слишком близко к цене SL (в диапазоне проскальзывания), то вручную откорректировать параметры или отменить стоп открытого ордера вы не сможете. Старайтесь реагировать на ситуацию вовремя или использовать автоматический советник.

Нерациональные стопы

Перед тем как выставлять стоп, учтите: слишком близкий срабатывает при малейшем ценовом движении − ошибка новичка, который не готов терять деньги. Если стоп стоит слишком далеко, то убытки переходят уровень допустимого риска. Ни в коем случае не перемещайте Stop Loss в сторону убытка в надежде, что рынок «передумает» и развернется в вашу сторону. Остановите убыток на разумном уровне и выполняйте анализ рынка заново.

Рынок «видит» ваш Stop Loss

Технически картина рынка для всех одинакова, а массовое использование «стандартных» индикаторов и методов анализа приводит к тому, что большие объемы Stop Loss мелких участников скапливаются на ключевых уровнях. Маркетмейкер «все видит» и сознательно толкает цену к этим зонам, чтобы снять стопы и честно положить себе в карман наши депозиты. Бороться с проблемой можно только разумным объемами сделок, грамотным манименеджментом, а также биржевой информацией по расстановке крупных объемов. Избегайте ставить SL в зоне 10-20 пунктов возле сильных ценовых уровней.

Stop Loss и Gap

Если SL-ордер попадает в зону гэпа, то обычно брокер исполняет его по первой рыночной цене после разрыва, то есть – по схеме рыночного стопа, а гарантированный стоп в такой ситуации практически никто из брокеров не предлагает. Может произойти и более неприятный вариант – брокер вашего SL просто не замечает и держит убыточную сделку открытой. Внимательно читайте торговые условия: как правило, претензии в такой ситуации брокер не принимает, так как формально он прав – на рынке такой цены «не было», исполнять ваш стоп он не обязан. Защитить инвестиции от такого риска нельзя, можно только посоветовать ставить стопы в строгом соответствии с манименеджментом, а также тщательно анализировать рынок на предмет возможных ситуаций гэпа и потягивать стоп в безопасную зону.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

  1. Анализ предположительного рыночного движения.
  2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
  3. Открытие позиции.
  4. Установка стоп лосса (stop loss). 

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается. 

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Можно ли торговать без стоп лосса?

Без стопов торговать, конечно же, можно, но недолго. При такой торговле слив депозита — обеспечен на 100%. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобиться. Для наглядности я приведу парочку исторических примеров того, как рынок в легкой и непринужденной форме оставил без штанов очень многих трейдеров.

Валютная пара NZDUSD 24.08.15:

Буквально, в течение часа валютная пара прошла расстояние более 400 старых пунктов. Да, в итоге цена откатилась и дала закрыться по приемлемым ценам. Но, учитывая маржинальную торговлю и кредитное плечо, далеко не все депозиты выдержали такого движения.

Если Вы думаете, что это предел и хуже быть уже не может, то значит Вы не видели график швейцарского франка в январе 2015 года:

Вот что бывает, когда в игру вступает центральный банк. В этот «прекрасный» день цена за считанные минуты обрушилась на ~3000 старых пунктов (!), и банкротами стали не только трейдеры, но и многие форекс-брокеры.

Но в любом правиле есть исключение. Торговать без стоп лосса, на мой взгляд, можно только в одном случае — если торговля ведется не на заемные деньги, т. е. без кредитного плеча (1−1) и когда отсутствуют торговые издержки (например, спреды), кроме комиссий брокеру и бирже за сделку.

Как Вы думаете, какие инструменты попадают под это исключение?

Например, акции. Но даже в этом случае есть свои нюанс. Торговать акциями без стоп лосса можно только в лонг. Потому что, торгуя в шорт, трейдер, во-первых, платит комиссию брокеру за то, что тот дал ему в долг эти самые ценные бумаги, а во-вторых, на трейдера ложиться бремя выплаты дивидендов тем, кто эти акции покупал. Кстати, у многих брокеров (а может быть и у всех) есть такая интересная практика: все короткие позиции, на момент выплаты дивидендов, закрываются автоматически.

В завершении статьи я решил добавить два видео, в которых будет наглядно показано, как работать со стоп-лоссами и тейк-профитами в самых популярных торговых терминалах: MetaTrader 4 и QUIK.

Правила расчета стоп-лосс

Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Более подробно о том, как правильно рассчитать ордер стоп-лосс можно посмотреть на вебинаре известного трейдера Александра Герчика:

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/YWFYErX-TAo

Что такое стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit)

Итак, простыми словами – стоп лосс переводится с английского как «остановить убыток», т.е. не потерять больше определенной суммы. Тейк профит буквально означает «взять прибыль», то есть – зафиксировать прибыль, или заработать столько-то и сильно не рисковать.

Предположим, для пары EUR/USD мы установили стоп-лосс на отметке 1,1820, а тейк профит – на отметке 1,1860. Цена входа составляет 1,1845.

Если события будут развиваться неблагоприятным для нас образом, то в момент нашего отсутствия у компьютера брокер автоматически закроет позицию при падении цены до 1,1820 и при ее повышении до 1,1860. В первом случае вы гарантированно не потеряете больше, чем 0 руб. (0,00 $ или 0 грн.) с каждого доллара в сумме сделки, во втором – заработаете 0 руб. (0,00 $ или 0 грн.) с каждого доллара, но не больше.

С ордером stop loss все более или менее понятно: естественно стремление ограничить убытки. Но для чего нужен take profit? Казалось бы, почему при восходящем тренде не позволить цене достичь максимума или хотя бы подождать еще немного, если цена уверенно развернулась в нужную нам сторону?

Дело в том, что по некоторым парам на Форекс цены меняются много раз в течение дня. Установив тейк профит на определенном уровне, трейдер получит гарантированную прибыль, если цена, достигнув этой точки, вновь откатится назад.

Возьмем данные из нашего примера. Предположим, цена достигла 1,1860, а затем упала до 1,1855. В этом случае гарантированный доход будет обеспечен, т.к. вы выставили тейк профит.

И тот и другой ордер вы можете переносить, т.е. сдвигать в соответствии с направлением тренда.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/72GkGUPnWY4

Перемещение стоп-лосса за ценой

Теперь, когда рынок действительно начал двигаться в нашу пользу, как мы должны защитить свой капитал, при этом оставив рынку достаточно места для работы? Именно здесь пригодится скользящий стоп-лосс.

Прежде чем мы перейдём к изучению скользящего стоп-лосса в качестве стратегии, хотелось бы упомянуть, что существуют два основных способа использования этого типа стоп-ордера.

Первый является автоматическим, где стоп-лосс следует за ценой на установленной дистанции в пипсах.

В настоящее время большинство торговых платформ предлагают эту функцию. Второй способ – вручную передвигать стоп-лосс.

Оба способа перемещения стоп-лосса будут объяснены ниже, но этот раздел будет посвящен только ручному варианту.

Почему так, спросите вы? А потому, что автоматизированный способ передвижения стоп-лосса, как и перенос на безубыток, основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Например, давайте предположим, что вы покупаете EURUSD за 1,37 и устанавливаете свой скользящий стоп-лосс на 50 пипсов.

Рынок сразу же движется в вашу сторону до 1,38, принеся 100 пипсов выигрыша. Поскольку ваш стоп-лосс следует за ценой на расстоянии в 50 пипсов, он теперь установлен на отметке 1,375.

И где же находится 1,375 с точки зрения других ценовых уровней на графике EURUSD? Кто знает… и в этом заключается проблема.

Уровень, на котором находится ваш стоп-лосс, не имеет никакого значения по сравнению с уровнями ценового действия у вас на графике.

Здесь вам будет выгодно (в буквальном смысле) отслеживать ситуацию вручную, используя уровни ценовых действий в качестве основы для принятия решения.

Ручное передвижение стоп-лосса

Основной принцип ручного передвижения стоп-лосса аналогичен автоматизированному способу. Разница в том, что мы используем уровни ценовых действий, чтобы определить, куда передвинуть стоп-лосс.

Вот пример:

Как поставить Stop Loss в квике

В популярном биржевом терминале Quik предлагается несколько видов стоп-заявок: со связанной заявкой, StopLimit, стоп-цена по другой акции. Для StopLimit необязательно иметь открытую позицию: такие ордера используются аналогично SellLimit/BuyLimit в МТ4(5). Например, если открыта продажа, но есть риск, что рынок начнет расти, то выставляется заявка стоп-лимит на покупку «выше рынка». Тогда на развороте текущая продажа закроется (с убытком) и открывается новая покупка. Такие ордера выгодны (и опасны!) тем, что пока не актуальны, то в общем стакане заявок не видны и хранятся только на сервере брокера.

Обратите внимание: в Quik поле «Срок заявки» по умолчанию выбирается «Сегодня», то есть после закрытия торгового дня такая заявка отменяется. Если нужно заявку сохранить, то выбирайте опцию «до отмены» или точно укажите время действия

Где поставить стоп лосс и тейк профит?

Чтобы определить уровень стоп лоссов, опытные трейдеры обычно ориентируются по техническим индикаторам, таким как:

  • Свечи – когда после образования какого-либо свечного паттерна, например, классического треугольника, появился сигнал на покупку, и трейдер открыл длинную позицию, то стоп-лосс ему нужно разместить немного ниже точки low сигнальной свечи
  • Максимумы и минимумы – выставляем стоп лосс по последнему локальному максимуму, если наблюдался восходящий тренд до появления сигнала на продажу, и на уровне предыдущего локального минимума – при совершении покупок на нисходящем тренде.
  • Уровни – когда цена отскочила от уровня сопротивления, и появился сигнал на продажу, то стоп-лосс выставляется чуть выше точки high
  • Индикаторы Parabolic SAR и ATR, скользящие средние, трендовые линии и каналы также могут послужить уровнями для выставления стоп-лоссов

Для тейк профита существуют следующие методы определения уровня:

  • Стоп-лосс, умноженный на 2 или 3. Это классическое соотношения из учебников по трейдингу. Если вы совершили покупку, установив стоп-лосс равный 10 пунктам, то вам нужно умножить его на 2 или 3 и выставить тейк профит на уровне 20 или 30 пунктов от цены покупки. Теория теорией, но в данном случае тейк профит, на мой взгляд, не обоснован, поскольку цена может встретить некий уровень сопротивления, и не дойти до тейк профита
  • Размер дневной свечи. Если в среднем валютная пара, допустим EUR/USD, торгуется с максимальным расстоянием в 150 пунктов в день, то глупо выставлять тейк профит в 200 пунктов внутри дня
  • Стохастик. Метод применим больше на внутридневной торговле. Как обычно действуем по схеме – если стохастик осциллятор показывает, что цена находится в зоне перекупленности, открываем короткую позу, если в зоне перепроданности – длинную. Уровень тейк профит выставляем на 10-20 пунктов, в зависимости от того насколько мы близко от уровней поддержки и сопротивления
  • Выход по времени. Например, вы можете закрывать все сделки в конце Американской или азиатской сессии. Актуально также только для внутридневной торговли
  • Круглые числа. Этот подход чаще всего используется на скальперских операциях. Сделки закрываются при достижении рынком целой отметки, например, 1.1400, 1.1500 и т. д.
  • Уровни. Также как и для стоп лосса, при установке тейк-профита берется ближайший значимый уровень: для покупок это уровень сопротивления, для продаж соответственно уровень поддержки. И как показывает практика, это наиболее эффективная модель выхода из позиции

О том, как ставить cтоп лосс и тейк профит непосредственно на основных торговых платформах, написано достаточно много – тут нет ничего сложного.

Например, для заявок в Квике (QUIK) найдите кнопку «поставить новую стоп-заявку» на панели инструментов или щелкните правой кнопкой мыши на название валютной пары в таблице заявок, и в меню выберите «новая стоп-заявка».

Следующим шагом нужно внимательно выставить все параметры. Не перепутайте: если вы купили, то стоп заявка должна продать и наоборот!

Несмотря на большое количество методов и подробное их описание в интернете, многие начинающие трейдеры все же испытывают трудности в определении и установке уровней прибыли и убытков. Для облегчения торговли существует множество систем автоматизации, так называемых советников, таких как EasyTakeProfit или VE AIMS. Они автоматически выставляют стоп лоссы и тейк профиты при совершении новых сделок.

Кроме того, есть специальные скрипты (программы) под разные платформы, которые помогут автоматизировать выставление ордеров. Скрипты, в отличие от советников, включаются по запросу трейдера, а не автоматически.

Подписывайтесь на обновления моего блога и помните, что использование ордеров типа стоп лосс и тейк профит позволит минимизировать риск больших потерь или даже полного банкротства, а также риск упустить уже заработанную прибыль, при форс-мажорных обстоятельствах, таких как отключение электроэнергии, перебои с интернетом или движение рынка против открытой позиции на выходе важных новостей. Желаю всем нам побольше профитов и поменьше лосей.

Что такое просадка в трейдинге?

Просадка (Drawdown) — это снижение уровня баланса и эквити на торговом счете. Проще говоря, просадка — это убыток. Просадку можно разделить на два типа: плавающую и зафиксированную.

Плавающая и зафиксированная просадка

Плавающей просадкой принято называть совокупный убыток по всем открытым сделкам. Акцент делается на том, что речь идет о сумме сделок, которые еще находятся в работе.

Например, трейдер открыл сделку, через какое-то время, ситуация на рынке начала развиваться не по заранее спрогнозированному сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус и будет составлять плавающую просадку.

Плавающей или временной ее называют еще потому, что по прошествии нескольких часов или дней ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую сторону, увеличив размер убытка.

Но как только эта сделка будет закрыта с убытком, то просадка из плавающей автоматически превратится в зафиксированную. В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютную;
  • максимальную;
  • относительную.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для расчета абсолютной просадки необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности.

Пример 1

Начальный депозит равен $10000. За весь период торговли сумма счета не опускалась ниже $7000. Таким образом, из суммы в $10000 вычтем $7000. В результате получим сумму в $3000.

Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-то время сумма на счете опустится ниже $7000, то и значение показателя изменится

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это показатель, который рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. При этом для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после максимального.

Пример 2

Начальный депозит трейдера составлял $10000, после серии неудачных сделок упал до $8000, но затем, после серии прибыльных сделок вырос до $15000. Потом снизился до $13000.

В данном примере самым высоким значением депозита была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 13.000 $. Соответственно, разница в 2.000 $, между 15.000 и 13.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка — этот показатель является аналогом предыдущего, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Выводы

Просадка – вещь неприятная, но главное ее не запускать и не затягивать время по выходу из нее.

В случае если вы уже попали в просадку, то вам необходимо выполнять следующие правила:

  • Если вы используете проверенную торговую стратегию, которая неоднократно приносила прибыль, то вам просто нужно зафиксировать убытки и далее торговать по этой же стратегии, но с более щадящей системой мани-менеджмента.
  • В случае если используемая торговая стратегия, уже не является эффективной, то вам стоит зафиксировать убытки и заняться поиском новой рабочей торговой системы.

В связи с тем, что исключительно точных методов для выхода из просадки нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить. Пересмотр подходов к управлению рисками и средствами также позволит сбалансировать трейдинг и избежать глубоких просадок в будущем.

Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите Вас не побеспокоит.

Материал подготовил

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: