Как использовать стакан цен в metatrader?

Стратегия скальпинга по стакану. Что мы имеем?

Стратегия скальпинг по стакану, по сути очень проста и заключается в «чтении объемов сделок». Для этого вам необходимо просто видеть нормальную глубину стаканов, как в них выбрасываются объемы, как они там закрепляются и как после этого зарождается импульс либо по тренду, либо против него. Очень сильным помощником в данной стратегии будет кластерный анализ, ведь благодаря ему трейдеры отлично видят как открытие позиций в период забросов, так и ценовые рывки.

Подводя итог, отметим, что скальпинг по стакану дает трейдерам ПОНИМАНИЕ, где именно будут находиться точки входа в рынок, т.к. это дает возможность планировать дальнейшую, правильную торговую стратегию.

Данный метод торговли на рынке достаточно прост, но при этом и очень эффективен – просто ловите по несколько движений в день, и достойная прибыль вам будет обеспечена. Смотрите заявки, выложенные возле спреда, рывки в стакане при которых открываются позиции и забегайте в том же направлении. А основным фактором удачной торговли с использованием данного метода является, конечно же, скорость.

Скальпинг по стакану, выбор точек входа в рынок

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/zF5x0QtOlU8


Регистрация

основан в
2016

депозит
от $10

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Рекомендую попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ!!


Регистрация

основан в
2012

депозит
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
60%

9,6

Обзор

Стабильно платящий брокер опционов с 2012 года.


Регистрация

основан в
2007

депозит
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

депозит
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

Какие характеристики есть у стакана и кто их задаёт?

Термин «биржевой стакан» пришел к нам, как и многие инвестиционные названия с западного рынка, который имеет долгую историю проведения биржевых торгов. Другое название стакана – глубина рынка (или на анг. Depth of Market) или книга ордеров.

Таким образом, рассмотрим главные характеристики книги лимитных ордеров трейдера:

Глубина рынка. Сам стакан характеризуется глубиной или общим количеством сделок, которые отображает. Такой параметр имеет следующие особенности:

  • показывает текущий интерес инвесторов к выбранному инструменту;
  • может подсказать возможное направление движение цены;
  • отражает возможное время для покупки или продажи актива;
  • характеризует ликвидность инструмента: самая большая глубина у самых ликвидных акций;
  • поможет определить количество ценных бумаг для покупки, которое не повлияет на цену;
  • с его помощью инвестор может определить уровни сопротивления и поддержки – зоны, где наибольшее скопление ордеров на продажу и покупку.

Лента сделок. Показывает на какие объемы и по каким ценам были открыты сделки. Анализ ленты объясняет, как смотреть стакан на бирже и отражает такие важные параметры по текущим торгам как:

  • Активность и ликвидность торгов, потому что показывает количество заявок, поданных по конкретной цене.
  • Количество лотов по конкретной цене (принтов), их схемы и направление открытия сделок. Когда сделки открываются крупными лотами (на рынок приходят крупные игроки) в одном направлении – это говорит о возможной смене тренда.
  • Сужение спреда. Если на одной стороне стакана, например, у покупателей повышается количество заявок, а у продавцов по сделкам сужается спред, это может говорить о возможной смене тренда.

Лимитные или рыночные заявки подаются участниками рынка – крупными или мелкими инвесторами. Некоторые из них приходят на рынок для того, чтобы сломить текущую цену и изменить тренд. Найти их можно по большому количеству отложенных ордеров. А другие – просто торгуют по текущему тренду. Среди таких трейдеров:

  1. Скальперы. Трейдеры, которые заходят небольшими лотами и совершают до 10-100 сделок внутри дня. Торгуют на самых коротких таймфреймах (5-10 минут) и стараются поймать любое незначительное движение.
  2. Маркетмейкеры или те, кто может менять текущее направление движения рынка. Работают на бирже для поддержания ликвидности, то есть становятся на другую сторону рынка, когда здесь не достаточно продавцов или покупателей.
  3. Частные инвесторы. Наибольшая часть участников торгов – «толпа». Они часто поддаются необдуманным решениям под эмоциями и могут двигать цену в сторону, интересную маркетмейкерам или другим крупным инвесторам.
  4. Крупные игроки или институциональные инвесторы. Такие участники способны менять направление движения. Они есть на любой площадке: будь это Московская биржа или Нью-Йоркская, оперируют миллионными капиталами. Каждый пользователь при анализе графика старается поймать такого игрока и следовать за его сделками. Стакан помогает отследить таких участников.

Анализ биржевого стакана: на что обращать внимание трейдеру

Понимание стакана цен является хорошим инструментом не только для анализа рынка и его настроения, но и для получения прибыли. Трейдер сможет понять, когда лучше открывать сделку, чтобы извлечь максимум выгоды от рынка и изменения цены.

Рекомендую прочитать также:

Что значит для долгосрочного инвестора шорт сквиз

Шорт сквиз: игры трейдеров и возможность для инвестора

При анализе глубины биржевого стакана нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • завершение спокойного состояния рынка, которое принято называть «флэт» (плоский) обычно характеризуется появлением крупной заявки;
  • самые большие объемы по заявкам в стакане формируют уровни поддержки или сопротивления. Трейдеры используют их для определения уровня стоп-лосса;
  • цены в стакане иногда четко отражают границы канала. Сопротивление сверху характеризуется большим количеством ордеров на продажу возле конкретного уровня. Это означает, что трейдеры будут стараться активно выкупать актив по ценам ниже сопротивления. Коснувшись этого уровня, цена, скорее всего, отскочит вниз, спровоцировав разворот тренда в сторону понижения;
  • биржевой стакан помогает определить коррекцию против основного тренда. К примеру, на графике наблюдается восходящий тренд, но в таблице количество продавцов гораздо больше. Это означает завершение коррекции, после которой цена снова начнет двигаться в сторону своего тренда. Трейдеры используют эту возможность, чтобы учесть тренд и получить максимум профита.

Как разбираться в биржевом стакане Тинькофф Инвестиции

Стакан в Тинькофф Инвестиции состоит нескольких составляющих — внутреннего стакана Тинькофф, Московской биржи, стакана Санкт-Петербургской биржи и стакана американской биржи NY. У стакана свои алгоритмы, по которым он работает, и у него есть особенности:

  • Покупка и продажа возможна прямо внутри его. Вам не нужно выставлять бумаги на бирже.
  • Сделки внутри стакана производятся по реальным ценам. Они могут отличаться от стоимости в стакане и это зависит от времени транзакций, когда стаканы объединяются.

В стакане зеленым цветом выделены заявки на покупку. Они расположены снизу и называются “биды”. Красным цветом отображаются заявки на продажу – “аски”. Все вместе они называются “офферы”.

Цифра рядом с ценой означает количество лотов, которые можно купить или продать по этой цене. И если Вы хотите купить, например, 100 лотов акций какой-то компании, то Вы можете купить 15 лотов по 74,84 и все остальные по 74,85. Кстати, на маленьких цифрах такая разница в цене может показаться незначительной, но на больших объемах каждая копейка играет важную роль.

Если же такие цены Вас не устраивают, то Вы устанавливаете лимитную заявку и ждете, когда появится продавец, готовый продать свои акции по этой цене, и просто ждете.

Это, если коротко, т.к. в данной статье моей задачей было объяснить, что такое стакан и как им пользоваться. А если Вы хотите постепенно разбираться в инвестировании и основных понятиях, подписывайтесь на мой канал в телеграм. Там я пишу про бизнес, инвестиции и саморазвитие. Также в закрепе Вас ждет приятный бонус для новых подписчиков – чек-лист из проверенных десяти источников дохода в интернете. Берите и зарабатывайте на инвестиции.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/J7GzO3pM3aU

Пост прочитали
2 448

Крупные ордера

Интерпретируя книгу приказов, следует обращать внимание на заявки с объемом выше среднего. Крупные ордера заслуживают особого внимания, если:

расположение крупной заявки находится на максимальном или минимальном значении торговой сессии. После сильного тренда участники торговли фиксируют прибыль. В данной ситуации крупный ордер указывает на уровень цены, на котором будет происходить закрытие большей части позиций, а также может произойти смена тенденции;
появление крупного ордера после флэта. Иногда на фоне слабой активности участников рынка объемная заявка устанавливается поблизости с наилучшим значением цены

Тогда стоит обращать внимание на направление движения, при котором появилась заявка, и как отреагировал на это рынок;
крупная заявка выставлена на уровне ПС. Данный ордер может иметь цель удержания цены на этом уровне или же цель – набрать позицию, по этой причине им можно руководствоваться при открытии своей позиции

В процессе торговли на отскок от линии ПС сразу за таким ордером целесообразно выставлять Stop Loss. При торговле ликвидными активами на пробитие также можно выставлять Stop Loss сразу за ордером.

Как анализировать ордера игроков в биржевом стакане и ленте сделок

Как мы уже говорили выше, главной задачей анализа биржевого стакана является выявление крупных игроков

Необходимо обратить внимание на сделки с крупными объемами в стакане. Они дадут понимание того, в какую сторону крупный игрок может двинуть цену актива

Ордера с большими объемами получили название «стенка».

Вместе с этим, всегда нужно иметь в виду, что за большим объемом в стакане не всегда стоит крупный игрок – если заявки от нескольких трейдеров выставлены по одной цене, то они отображаются в одной строчке.

Если вы, проведя анализ ордеров в биржевом стакане, нашли стенку, то обратите внимание на то, где она находится. Если стенка расположена примерно на максимальных или минимальных дневных значениях, то такой уровень можно отметить как зону, где большинство игроков планирует закрыть свои сделки, а значит, за этим последует разворот цены

Если стенка расположена примерно на максимальных или минимальных дневных значениях, то такой уровень можно отметить как зону, где большинство игроков планирует закрыть свои сделки, а значит, за этим последует разворот цены.

В случае если стенка расположена около уровня сопротивления или поддержки, нужно понимать, что цена, вероятнее всего, ее не преодолеет, поэтому зона за стенкой является оптимальной для установки ордера стоп-лосс.

Если крупная заявка выставлена всего одним крупным игроком, то нужно быть готовым к тому, что, как только цена подойдет к такой стенке, игрок может отменить свою заявку и стенка исчезнет. В этом случае цену ничего не будет сдерживать, и она с легкостью дойдет до установленных за такой стенкой стоп-лоссов.

Крупные игроки, маскируясь под инвесторов-середнячков, могут разбивать свои сделки на несколько частей. Это явление называется айсбергом, видимая часть которого находится в биржевом стакане. Подводная часть этого айсберга отображается в ленте сделок. Выглядит это примерно следующим образом:

  • В биржевом стакане постоянно находится крупный ордер по определенной цене. Как только этот ордер исполняется, в стакане тут же появляется такой же ордер – вот это и есть видимая часть нашего айсберга.
  • Подводная часть такого айсберга будет видна в ленте сделок, как множество исполненных ордеров по одной и той же цене.

Если при анализе биржевого стакана и ленты сделок вы заметили айсберг, то нужно понимать, что вы наблюдаете крупного игрока, разбивающего свою стенку на несколько ордеров с целью удержать цену актива на определенном уровне.

Как читать биржевой стакан?

Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении. Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу.

В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время. Чаще всего сделки по покупке помечаются зелёным цветом, по продаже — красным.

История ордеров с биржи Binance

Ордера трейдеров в биржевом стакане не записываются навсегда: ордер можно отменить, и тогда он исчезнет из стакана. Этим часто пользуются крупные игроки, которые выставляют «стенки» — особо крупные предложения по покупке/продаже криптовалюты, для удовлетворения которых нужно относительно большое количество денег.

Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. К примеру, если стенка на продажу биткоинов останется и будет «пробита» — то есть найдётся достаточное количество желающих её выкупить — у цены актива больше не будет никаких препятствий на пути вверх.

Стенка на продажу на бирже Bittrex

Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты. В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты.

Когда боты захватили биржу

Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате. Ответим и объясним.

Анализ биржевого стакана

Во всех учебниках пишут, если ордера, не исполнившись, отменяются, это говорит, что актив пойдет в направлении отмененных ордеров. Если появляются крупные ордера, это сигнализирует, что актив пойдет в противоположном направлении от стенки. Такая тактика будет хорошо работать, если торговать в короткие позиции, на опционах оптимальным временем экспирации будет сделка сроком на 1 час.

Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги. Но на бирже легких денег не бывает. Крупные игроки могут создавать ложные ордера, будоражить рынок, затем просто их отменять. Ввести в заблуждение и остричь мелких торговцев. Поэтому начеку нужно быть всегда.

Биржевой стакан онлайн

Этим хорошим вопросом о поиске задаются трейдеры, которые перешагнули начальный уровень. Безусловно, видя глубину и настроение рынка, можно делать довольно точные прогнозы относительно движения цены. Ни один из поставщиков ликвидности, такое конкурентное преимущество мелким торговцам давать не хочет. Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.

Если вы торгуете у брокера бинарных опционов по биткоину, то биржевой стакан онлайн, вы можете наблюдать на любой крупной бирже, например btc-e или huobi. Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной.

Нечто подобное есть и у forex в МТ5. Так же я нашла портфель заказов оанда. В Портфеле заказов и суточной сводке открытых заказов и позиций клиентов форекса, от оанда вы можете выбрать интересующую вас валютную пару, серебро или золото, и увидеть интересующий вас биржевой стакан онлайн. Только здесь вы увидите данные о «стоп лосах» и «тейк профитах», которые обновляются, с 20 минутной задержкой. И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов.

Наблюдая за таблицей сделок, видя поведение других участников рынка, можно с большой долей вероятности спрогнозировать направление движения цены. Биржевой стакан — это прерогатива мелких трейдеров, крупные игроки, или как их еще называют маркетмейкеры, редко пользуются этим инструментом. Всё из-за того, что изменение курса для них оказывается совсем незначительным. Активные пользователи стакана котировок расширяют функционал стандартного стакана при помощи дополнительных программ. Эти программы персональные разработки, и в открытом доступе я их не видела. Думаю, что толковому программисту не составит труда реализовать ваши пожелания. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас и поможет увеличить количество ваших успешных сделок.

Стакан в трейдинге: что это такое?

Что означает стакан заявок на бирже? Это сводная таблица, содержащая сведения о том, сколько заявок от покупателей и продавцов подано в настоящее время. Другими словами, эта таблица отражает спрос (demand) и предложение (supply) на конкретную ценную бумагу. Равнозначные названия стакана – таблица ордеров, книга заказов, котировочная таблица.

Все брокеры формируют стакан заявок по-разному, но у каждого из них аналогичная функциональность.

Преимущества стакана – это:

  1. Предоставление возможности работы на опережение, разработки краткосрочного прогноза.
  2. Отражение истинного интереса инвесторов к конкретному активу.
  3. Возможность провести анализ влияния всех факторов на текущую цену (на ее формирование и изменение).
  4. Работа в реальном времени.

Однако у биржевого стакана есть и недостатки, которые снижают его эффективность как инструмента:

Бессмысленность использования как самостоятельного инструмента. Котировочная таблица помогает вести доходную торговлю на бирже только при использовании ее в комплексе с другими аналитическими инструментами.
Не отображает условные приказы. Такие заявки нередко включают в себя значимые объемы, которые способны повлиять на движение целого рынка. Не учитывая их, инвесторы-новички часто теряют деньги.
Манипуляции со стороны крупных игроков

Опытные трейдеры знают, как отвлечь и привлечь внимание других игроков. Они нередко зарабатывают, применяя спекулятивные методы работы.

Какие биржевые игроки заполняют биржевой стакан

Естественно, биржевой стакан заполняется трейдерами, однако, трейдер трейдеру рознь, поэтому, для более эффективного анализа стакана нужно понимать, какие типы игроков принимают участие в его формировании.

Крупные игроки

Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их выявление, а также уяснение их целей и является главной задачей анализа биржевого стакана. Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.

Трейдеры и инвесторы средней величины

Это самая многочисленная аудитория криптовалютных бирж. Они ведут торговлю по своим собственным тактикам и стратегиям. Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров.

Маркетмейкеры

Эта категория игроков посредством выставления ордеров поддерживает на рынке ликвидность определенных активов, а также сокращает размер спреда. Это выгодно, в первую очередь, для самих криптовалютных бирж, а также для эмитентов криптовалют и токенов с низкой ликвидностью.

Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях.

Скальперы

К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.

Примерно это выглядит следующим образом: проанализировав биржевой стакан, скальпер выставляет ордер с лучшей ценой Bid и практически вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.

Возможен другой вариант. В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Зачастую, такие ордера сразу не исполняются. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль.

Высокочастотные торговые роботы

За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и отличаются очень высокой скоростью расчетов.

Что такое биржевой стакан и для чего он нужен

Стакан — представленный в форме таблицы перечень ордеров от продавцов и покупателей по выбранному инструменту.

Такой структурированный список, который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке.

Для краткосрочной торговли и скальпинга важно правильно определить точку входа и направление смещения вероятности изменения стоимости ценной бумаги или фьючерса. С этой целью с помощью стакана по специальным методикам можно оценить уровень спроса и предложения, предсказать дальнейшие действия большинства игроков.

С этой целью с помощью стакана по специальным методикам можно оценить уровень спроса и предложения, предсказать дальнейшие действия большинства игроков.

Особенности

Заявки (офферы) на покупку (биды от англ. «bid») и продажу (аски от англ. «ask») по торговым инструментам размещаются в стакане с указанием объема и количества лотов, а на срочном рынке — контрактов.

Аналог Level 1 на американском рынке — лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок». Поток данных может быть отключен по умолчанию и потребуется запросить у своего брокера о включении.

Особенности инструментов:

  1. В биржевом стакане представлены лимитные ордера и их общее количество по той или иной цене.
  2. В “принтах” — строчках ленты, смотрят объем по ценам и его распределение.

Структура стакана цен на рынке

Для лучшего понимания, что такое стакан на бирже, нужно хорошо усвоить его структуру:

  1. Чаще всего красным цветом показывают приказы продавцов, а зеленым или синим — покупателей. Особенности оформления могут быть разными в зависимости от сервиса.
  2. В первом столбце указывается стоимость инструмента, втором — число предложений игроков.
  3. Спред (разница между ценой продавца и покупателя) хорошо виден в месте соединения цветов (ордеров ask и bid).

Сделки осуществляются автоматически в соответствии с выставленными трейдерами ордерами. Если встречного ордера по заявленной цене нет, он помещается в книгу приказов.

Виды заявок в стакане

Для удобства игроков в трейдинге применяют несколько видов торговых приказов:

Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно. Чтобы сработал условный ордер, ждут, когда будет подходящая ситуация. Такие заявки тоже не попадают в стакан. В зависимости от биржи разные ордера считаются крупными, средними или мелкими.

Агрессивные и пассивные заявки

Агрессивные заявки толкают рынок в требуемую игроку, который их выставляет, сторону.

Такие ордера бывают 2 видов:

  • рыночного типа — могут появиться в любой момент и выполняются по текущей цене, двигая ее;
  • лимитированные, но быстро изменяются, все время подтягиваясь к стоимости на рынке и могут долго удерживать его направление.

Пассивные приказы удерживают уровни сопротивления или поддержки. Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше.

Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: