Котировки индекса ртс сегодня: онлайн график rtsi + аналитика и прогноз

Самое читаемое

Месяц

За все время

Значение актива в инвестициях и торговле
Евгений Абрамович
206
25.05.2022

Оффшорные и регулируемые: что делают брокеры в 2022 году?
Евгений Абрамович
119
15.06.2022

Достоинства и недостатки MiFID II
Евгений Абрамович
104
08.06.2022

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке.
Владимир Остальский
160247
22.03.2020

Рейтинг криптобирж. 10 лучших площадок в 2020 году
Елена Ли
51549
01.04.2020

Как выбрать брокера Форекс?
Команда Brokers.Ru
25690
29.11.2017

Как создать свою брокерскую компанию?
Владимир Остальский
21907
29.06.2014

Как инвестору пользоваться биржевыми индексами группы РТС?

Индекс РТС относится к старейшим показателям, работающим на Московской фондовой бирже и отражающим динамику развития компаний с крупнейшей капитализацией. Для включения в состав индекса РТС компания должна пройти процедуру IPO не менее полугода назад, выпущенные предприятием ценные бумаги должны входить в список 50 наиболее торгуемых акций. Биржевой индекс РТС используется инвесторами в следующих направлениях.

  1. Анализ общей динамики котировок акций. С помощью отраслевых индексов РТС инвестор сопоставляет текущие цены по отраслям, компаниям, временным промежуткам, выбирает наиболее ликвидные акции для вложения средств. Например, акции компании Норильский никель входят в состав RTSmm, но не учитываются в показателе РТС-Стандарт, поэтому ликвидность ценных бумаг в данный промежуток времени невысока.
  2. Анализ инвестиционных ожиданий других участников рынка. Котировки акций зависят от финансового положения компаний-эмитентов, уровня спроса на ценные бумаги в выбранный период времени. Если стоимость индекса РТС резко возрастает, капитализация компаний-участниц увеличивается, инвестор может выгодно продать ценные бумаги и получить доход за счёт курсовой разницы.
  3. Прогнозирование инвестиционного климата в отдельных отраслях. Ввиду активного развития сферы информационных технологий и выхода международных брендов на российский рынок, регулярно меняется список компаний, выпускающих наиболее ликвидные акции. Например, с помощью индекса РТС-Телекоммуникации инвестор определит наиболее перспективные компании этой отрасли, сможет заранее вложиться в акции, чтобы получить прибыль в долгосрочном периоде.
  4. Получение дохода за счёт производных финансовых инструментов. Прибыль инвестору приносит купля-продажа фьючерсов, опционов или CFD-контрактов на индексы РТС. Наряду с куплей-продажей акций, инвесторы пользуются производными финансовыми инструментами, фиксирующими значение индекса РТС. Например, фьючерсный контракт предполагает покупку или продажу набора ценных бумаг по определённой стоимости в будущем. Если курс акций вырастет, инвестор получает прибыль.

Обзор рыночной ситуации

Наибольшее влияние на индекс оказывают такие отрасли, как энергетический сектор (45%), банковский и финансовый сектор (19,4%), горнодобывающий сектор (17,1%) и потребительский сектор (10,1%), что составляет в общей сложности 91,7% от общего веса индекса. Электроэнергетика, коммуникационный и другие секторы представляют вторичный интерес, который в общей сложности составляет менее 10%. Это добавляет некоторую устойчивость рынка к индексу.

Российские акции закрылись в 2019 году с очень хорошими показателями. Ведущий индекс RTSI поднялся за год почти на 45%, что делает его одним из самых эффективных рынков в мире благодаря гораздо более сильному, чем ожидалось, “рождественскому ралли”, подтолкнувшему индекс вверх в последние два месяца. 2019 год ознаменовался тем,что РТС наконец вырвался из ценового коридора $900 — $1300, в котором он застрял почти на пять лет, поскольку в 2014 году были введены санкции после аннексии Крыма, и индекс перешел в диапазон $1500 — $1600 впервые после 2012 года.

После начала Нового года РТС преодолел еще один барьер: индекс пробил отметку $1600, закрывшись 8 января на отметке $1602 впервые за семь лет. В последний раз РТС был выше 1600, что вполне уместно, в День Святого Валентина 2013 года. Самый высокий показатель RTSI был зафиксирован в мае 2008 года: 2489 базисных пунктов, после чего в том же году из-за кризиса индекс обвалился более чем на 70%.

В некризисные годы рынок обычно растет не менее чем на 20%. Это было справедливо для нулевых годов, когда российский рынок переживал благоприятные времена, которые некоторые аналитики назвали суперциклом, где цены на активы росли каждый год, например, до 2004 года после кризиса в 1998-м, и более чем на 20% между 2001 и 2008 годами.

Но второй суперцикл, который должен был начаться в 2009 году, так и не появился, и вместо ожидаемого бычьего ралли в 2009 и 2016 годах РТС каждый год терял свою стоимость. Сначала экономический рост приостановился в 2011 году, прежде чем перейти в период рецессии 2013 года, когда рост упал до нуля. Кроме того, аннексия Крыма в 2014 году и связанные с ней санкции фактически уничтожили весь энтузиазм инвесторов.

Состав индекса РТС

Как мы уже говорили, в состав индекс РТС входит 38 крупных российских компаний на фондовом рынке. Ранее в него входило 50 компаний, но Московская биржа приняла решение исключить некоторые компании, чтобы оптимизировать стабильность фондового индекса. В таблице представлены данные 38 компаний, входящих в состав индекса РТС: название, цена и капитализация в долларах, доля в индексе и т.д. 

Таблица

#

Код инструмента

Название компании

Цена, USD

Общее количество ценных бумаг

Капитализация, USD

Free-float, (FFi)

Коэффициент, ограничивающий вес (Wi)

Капитализация, учитываемая в индексе, USD

Вес, %

1

AFKS

ОАО АФК “Система”, ао

0,194

9 650 000 000

1 872 129 891,37

0,33

1

617 802 864,15

0,42

2

AFLT

ПАО “Аэрофлот”, ао

1,06681

1 110 616 299

1 184 820 975,1

0,41

1

485 776 599,79

0,33

3

ALRS

АК “АЛРОСА” (ПАО), ао

0,89826

7 364 965 630

6 615 674 442,37

0,34

1

2 249 329 310,4

1,53

4

СВОМ

ПАО «МКБ», ао

0,07634

29 829 709 866

2 277 265 137,58

0,2

1

455 453 027,52

0,31

5

CHMF

ПАО “Северсталь”, ао

12,18442

837 718 660

10 207 118 871,2

0,2

1

2 041 423 774,25

1,39

6

DSKY

ПАО «Детский мир», ао

1,3587

739 000 000

1 004 078 261,91

0,55

1

552 243 044,05

0,38

7

FEES

ПАО “ФСК ЕЭС”, ао

0,00245

1 274 665 323 060

3 120 017 794,81

0,18

1

561 603 203,07

0,38

8

FIVE

X5 RETAILGROUP N.V.ORD SHS

30,10906

271 572 872

8 176 805 018,47

0,41

1

3 352 490 057,57

2,29

9

GAZP

ПАО “Газпром”, ао

2,59934

23 673 512 900

61 535 595 802,1

0,5

0,6879858

21 167 808 053,2

14,44

10

GMKN

ПАО “ГМК “Норильский никель”, ао

279,56483

158 245 476

44 239 869 049,9

0,38

0,6879858

11 565 832 646,1

7,89

11

HYDR

ПАО “РусГидро”, ао

0,00855

426 288 813 551

3 642 783 830,91

0,19

1

692 128 927,87

0,47

12

IRAO

ПАО “Интер РАО”, ао

0,07108

104 400 000 000

7 420 313 870,75

0,33

1

2 448 703 577,35

1,67

13

LKOH

ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао

69,45121

692 865 762

48 120 368 Oil

0,55

0,6879858

18 208 371 435,3

12,42

14

LSRG

ПАО “Группа ЛСР”, ао

8,25292

103 030 215

850 299 724,15

0,42

1

357 125 884,14

0,24

15

MAGN

ОАО “ММК”, ао

0,5395

11 174 330 000

6 028 542 018,66

0,16

1

964 566 722,99

0,66

16

MGNT

ПАО “Магнит”, ао

44,96729

101 911 355

4 582 677 616,84

0,71

1

3 253 701 107,96

2,22

17

MOEX

ПАО Московская Биржа, ао

1,42693

2 276 401 458

3 248 268 643,16

0,63

1

2 046 409 245,19

1,4

18

MTSS

ПАО “МТС”, ао

4,20972

1 998 381 575

8 412 623 478,93

0,45

1

3 785 680 565,52

2,58

19

NLMK

ОАО “НЛМК”, ао

1,78136

5 993 227 240

10 676 111 493,4

0,19

1

2 028 461 183,75

1,38

20

NVTK

ОАО “НОВАТЭК”, ао

14,38574

3 036 306 000

43 679 516 570,8

0,21

0,838198

7 688 537 520,43

5,25

21

PHOR

ОАО “ФосАгро”, ао

34,41423

129 500 000

4 456 642 406,13

0,25

1

1 114 160 601,53

0,76

22

PIKK

ПАО “Группа Компаний ПИК”, ао

5,38822

660 497 344

3 558 906 852,95

0,18

1

640 603 233,53

0,44

23

PLZL

ОАО «ПОЛИС», ао

154,34957

133 561 119

20 615 101 072,8

0,21

1

4 329 171 225,28

2,95

24

POLY

Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента

19,06185

470 230 200

8 963 459 206,55

0,45

1

4 033 556 642,95

2,75

25

ROSN

ОАО “НК “Роснефть”, ао

4,65716

10 598 177 817

49 357 382 258,5

0,11

1

5 429 312 048,44

3,7

26

RTKM

ПАО “Ростелеком”, ао

1,05828

2 574 914 954

2 724 993 528,1

0,32

1

871 997 928,99

0,59

27

RUAL

Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента

0,35044

15 193 014 862

5 324 202 999,3

0,16

1

851 872 479,89

0,58

28

SBER

ПАО Сбербанк, ао

2,73459

21 586 948 000

59 031 468 663,3

0,48

0,6405724

18 150 686 187,4

12,38

29

SBERP

ПАО Сбербанк, ап

2,50918

1 000 000 000

2 509 178 932,32

1

0,6405724

1 607 310 770,71

1,1

30

SNGS

ОАО “Сургутнефтегаз”, ао

0,502

35 725 994 705

17 934 386 658,6

0,25

0,9774656

4 382 561 503,97

2,99

31

SNGSP

ОАО “Сургутнефтегаз”, ап

0,51621

7 701 998 235

3 975 874 742,78

0,73

0,9774656

2 836 984 977,41

1,94

32

TATN

ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ао

8,1419

2 178 690 700

17 738 687 263,5

0,32

0,9115117

5 174 086 714,66

3,53

33

TATNP

ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ап

7,67619

147 508 500

1 132 302 795,11

1

0,9115117

1 032 107 245,68

0,7

34

TCSG

«Тинькофф Банк», ао

12,73408

119 291 268

1 519 064 110,11

0,89

1

1 351 967 058

0,92

35

TRNFP

ОАО “АК “Транснефть”, ап

2 102,48995

1 554 875

3 269 109 068,19

0,32

1

1 046 114 901,82

0,71

36

UPRO

ПАО «Юнипро», ао

0,03662

63 048 706 145

2 308 904 242,92

0,16

1

369 424 678,87

0,25

37

VTBR

Банк ВТБ (ПАО), ао

0,0005

12 960 541 337 300

6 420 192 128,5

0,27

1

1 733 451 874,69

1,18

38

YNDX

Компания с ограниченной ответственностью “Яндекс Н.В.”, акции иностранного эмитента

36,56681

293 527 656

10 733 369 600,4

0,96

0,6879858

7 089 029 636,35

4,84

В чем разница

Индекс РТС строится на динамике долларовых акций, поэтому выражается в долларах США, а Мосбиржи — в рублях. Но база расчёта у них единая. Изменения индексов РТС и МосБиржи отражают усредненное состояние российского фондового рынка: растёт или падает и на сколько процентов.

Остановка торгов

Индексное значение берётся во внимание во время торгов на фондовом рынке Московской биржи. Во время сессии индекс рассчитывается с частотой в 1 секунду

Когда колебания цен зашкаливают в ту или иную сторону, возможен торговый перерыв: если за 10 минут индекс Мосбиржи (ММВБ) растёт или падает на 15%, происходит стоп торгов на 30 минут. По правилам за один торговый день таких перерывов может быть два. Если скачок цен на 15% случается в третий раз, все торги останавливаются и вновь открываются только на следующий день.

Как инвестировать с помощью индекса

Индекс РТС, как и любой другой фондовый индекс – это просто рассчитываемый показатель. Купить индекс не получится, но с его помощью можно инвестировать.

Вариант 1. Вы можете воссоздать индекс на брокерском счете в точно такой же пропорции. Правда, скопировать именно индекс РТС не получится (он измеряется в долларах, а входящие в него акции торгуются в рублях), но можно скопировать индекс Мосбиржи. Для этого вам нужно как минимум 25 млн рублей.

Вариант 2. Можно купить фьючерс на индекс РТС. Это один из самых популярных и ликвидных фьючерсов на срочной секции Мосбиржи. По сути он отображает настроение и ожидания инвесторов касательно будущего индекса. Ежедневно с фьючерсом РТС совершается около 200 тысяч операций (больше – только с фьючерсом на доллар США). Помимо фьючерсов, есть и опционы. Их можно использовать для хеджирования своих позиций.

Вариант 3. Купить ETF на индекс РТС. В России есть только два таких ETF: FXRL от FinEx и RUSE от ITI Funds. Что интересно, FXRL можно купить и за рубли, и за доллар. Поэтому стоимость FXRL в рублях эквивалентна значению индекса Мосбиржи в пунктах, а стоимость в долларах – индексу РТС в пунктах с поправкой на курс доллара.

Какую валюту выбрать? По сути – разницы никакой. Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Базовым активом фонда (и индекса РТС) являются российские акции, номинированные в рублях. Поэтому, если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. А рублевая цена FXRK зависит от долларовой. Вот такие плюшки.

Вариант 4. Купить БПИФ на индекс Мосбиржи. Так как РТС и Мосбиржа – по сути один и тот же индекс, только выраженный в разных валютах, то можно прикупить биржевые ПИФы на индекс Мосбиржи (и по сути проинвестировать в РТС). На Мосбирже есть несколько таких БПИФов: TMOS от Тинькофф, SBMX от Сбербанка и VTBX от ВТБ. А еще есть RCMX – БПИФ от Райффайзена, инвестирующий в индекс Мосбиржи 15.

Таким образом, индекс РТС – это, говоря простыми словами, корзина из различных российских акций – сейчас в него включены 42 ценные бумаги самых крупных российских компаний, включая Сбербанк, Лукойл, Газпром, Яндекс, ВТБ, Аэрофлот и т.д. В отличие от IMOEX, РТС выражается в долларах, поэтому его доходность зависит от курса долларах к рублю. Проще всего инвестировать в РТС с помощью ETF или биржевых ПИФов. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже

Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену

На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

ETF с расчётами в рублях

Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.. РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами

На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Автор Ganesa K.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Расчет индекса RTSI

Как я уже говорил, начальное значение индекса было условно приравнено к 100 пунктам. Допустим, что на указанную дату общая рыночная стоимость всех эмитентов была равна 500 тысячам американских долларов, а на день производимых расчетов данный показатель увеличился до 850 тысяч. В итоге значение индекса RTS будет составлять: 850 000 / 500 000 х 1,0752559 х 100 = 183 пункта. В данной формуле 1,0752559 – значение, на которое делается поправка.

Определение значения индекса осуществляется на основе данных о стоимости акций, входящих в его состав. Данная операция повторяется через 15 секунд, что предоставляет информацию в режиме онлайн. При этом наиболее информативными для всех участников рынка являются значения RTS на момент совершения торговых операций.

Ниже привожу основные показатели крупнейших компаний Московской биржи, по которым рассчитывается индекс (moex.com/s772).

Каждые три месяца происходит перерасчет коэффициентов, а также принимается решение относительно списка эмитентов. Для минимизации риска ошибочных расчетов применяется процедура контроля, которая предусматривает пересмотр полученных результатов. Это происходит, если был зафиксирован технический сбой, а также в других нестандартных ситуациях, которые могут оказать значительное влияние на расчеты. В первом случае специалисты биржи осуществляют повторное определение значения индекса в максимально короткие сроки. В тех ситуациях, когда производится перерасчет, вся информация публикуется на официальном сайте Московской биржи.

P.S.

В индексе РТС представлены крупнейшие компании в основных отраслях отечественной: банки и финансы, нефть и газ, электроэнергетика, химия, телекоммуникации, потребительские товары и торговля, воздушный транспорт и информационные технологии

Благодаря такому составу эмитентов, индекс полностью отражает ситуацию в российской экономике и заслуженно пользуется вниманием инвесторов, не только как самостоятельный инвестиционный инструмент, но и как индикатор рынка

В заключение предлагаю посмотреть вчерашнюю телепрограмму РБК о перспективах индекса RTSI в 2016 году.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/bn46ZGoRoi0

06.02.2016

Как его считают

Не будем сильно углубляться в дебри и расчеты. Объясню простым языком. На примере индекса акций.

Выбираются «самые-самые» компании, обязательно торгуемые на фондовом рынке. Каждой компании присвается определенный вес. В зависимости от ее капитализации, влияния на экономику страны, free float и ликвидности. Есть еще несколько других показателей. Но это основные.

Условно, если компания одна из самых дорогих на рынке, ее бумаги ликвидны и доля акций в свободном обращении велика — ей присваивается бОльший вес.

«Малыши» получают меньшую часть от пирога индекса.

Для понимания и усвоения разберем на примерах.

Представьте, что в деревне есть 2 фермера. Они выращивают огурцы. Стоимость (капитализация) их хозяйств примерно одинаковая. 1 миллион рублей.

Если составлять индекс только по ним, то логично предположить, что доля каждого хозяйства будет 50%.

С течением времени, первый фермер приобрел технику, нанял рабочих, расширил теплицы. Производство выросли. Как и прибыль. Естественно, стоимость его бизнеса тоже возросла. До 3 миллионов рублей.

У второго все без изменений. Никакого развития.

Если все это свести в индекс, то получим рост на 100%. Хотя первый фермер увеличил стоимость своей компании на 200%. Но за счет того, что вторая половина индекса осталась на месте, видим общий рост вполовину.

Вроде бы изначально все были в равных условиях. А через время — все кардинально поменялось.

И чем больше будет этот разрыв в капитализации, тем более искаженную картину показывает индекс.

Через 10 лет, первый фермер разрастется до агрохолдинга. Бизнес будет оцениваться в сотни миллионов. А второй чел так и останется со своим миллионом. И может получиться следующее….

Гигант в один неудачный год получит убыток. Допустим был неурожай, саранча, жучки-паучки все съели. Стоимость бизнеса тут же снизилась на 50 миллионов.

А «малыш» просто превзошел себя немного расширил бизнес, получил хороший урожай. И заработал сверху 300 тысяч. Теперь его компания стоит уже не какой-то сраный миллион. А целых полтора.

Что в итоге? У одного компания потеряла 50 миллиона, а у другого заработала 300 тысяч. В деньгах мы видим падение на многие десятки миллионов. А если судить по индексу — то был рост на 15%.

Наверное это неправильно. И нужно поменять веса. Первого увеличить. Второго уменьшить. В зависимости от капитализации их бизнеса. Выделить гиганту процентов так 99,9%. А малышу — оставшиеся доли процентов.

И чтобы таких разногласий не было в будущем — нужно оперативно пересматривать состав индекса. Не раз в год-два-три, а немного почаще.

Теперь про фрифлоат и ликвидность.

Представьте, что есть 2 алмазных рудника. Каждый стоит по 1 миллиарду.

Все как положено: рабы добывают алмазы, обрабатывают. Делая из них бриллианты.

Все это сбывается в Антверпене или Лондоне. Рабы получают за свою работу корку хлеба и стакан воды. По праздникам и выходным — бокал пива и жареную куриную ножку.

Короче расходы небольшие. А прибыли многомиллионные. Деньги текут рекой. Компании еще и платят хорошие дивиденды своим акционерам.

Только есть одно но…

Первый рудник принадлежит на 20% Уоррену «Петровичу» Баффету. Остальная часть (80%) торгуется на бирже. И любой желающий может купить себе кусочек счастья и стать рабовладельцем и алмазным (если не королем, то хотя бы небольшим совладельцем) инвестором.

Второй рудник практически в полной собственности (95%) Дональда «Ивановича» Трампа. И только малая толика акций (всего 5%) в свободном обращении. И то, практически весь остаток скупили «четкие» пацаны, с перспективой на хорошие доходы.

Акции Баффета достаточно ликвидные. Их может купить-продать любой желающий. В любое время. И самое главное по справедливой цене. Хоть на 100 тысяч, хоть на миллион-два. Всегда найдутся покупатели и продавцы, готовые закрыть встречную сделку.

«Трамповских» акций в десятки-сотни раз меньше на рынке. И любой мало-маленький значительный интерес со стороны крупного покупателя может вызвать резкий рост на бирже. Аналогично и с продажей. Захочет крупный инвестор «скинуть акций всего на 10 миллионов (или 20% от всех доступных для торговли акций), рынок моментально отреагирует снижением цены.

Либо покупателя не будет на всю сумму. И придется «распродавать» бумаги небольшими лотами в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Исходя их всего этого логичнее выделить рудникам в индексе не равные доли (хотя по капитализации они идентичны).

Компания Баффета более ликвидная, с большим количеством акций в свободном обращении (free float — 0,8). И вес в индексе должен быть в разы выше.

Интересные факты об индексе

Индексный фьючерс также входит в ТОП самых ликвидных активов FORTS. Учитывая, что индекс РТС завязан на долларе, от падения рубля он только растет, на чем трейдеры с удовольствием зарабатывают.

Что влияет на цену

РТС сильно привязан к сырьевому рынку. Поэтому капитализация ключевых игроков этой отрасли составляет базу для движения котировок.

От чего зависит RTS Index, кроме «голых» экономических показателей? Конечно же, от политики. Учитывая постоянные попытки США и некоторых других членов ОПЕК ослабить позиции России на мировом топливном рынке и связанные с этим закулисные соглашения, ситуация в отрасли остается очень нестабильной.

В периоды затишья РТС ведет себя относительно предсказуемо, но любое громкое заявление или политическая договоренность могут разом все изменить. Из-за этого российский индекс больше зависит от ситуации в мире, чем от дел внутри страны.

Прогноз аналитика и перспективы

С начала 2019 года котировки РТС заметно подросли. Но на рынке наблюдается высокая волатильность, которая частично нивелирует этот плюс. Пойди ведь пойми, временный рост — это начало нового тренда или просто «рябь».

У нас же ситуация иная. За 10 лет состоялось две крупных «просадки» — в конце 2015 и 2018 годов. Однако общая статистика более или менее положительная. Сегодня индекс перевалил за 1250 пунктов и продолжает расти.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/Zn7UffGnpWM

На фоне обесценивания рубля это говорит о стабильном приросте валютных поступлений в страну. Учитывая, что на мировых рынках нефть начала прибавлять в цене, а для России открываются новые рынки сбыта (например, тот же запуск Северного Потока 2), ситуация выглядит вполне себе оптимистично.

Индексы полной доходности

Будут интересны в первую очередь «охотникам за дивидендами». В чем их отличие от основных? От того же индекса Московской биржи.

При сравнении получается очень интересная картина.

Обычный индекс Мосбиржи подрос на 9,62% с начала года. А с учетом дивидендов на 5,5% больше.

На длительных сроках, при дополнительной доходности, в виде ежегодных дивидендов, получается просто колоссальный разрыв в итоговых результатах.


Сравнение индексов Московской биржи и полной доходности (с учетом дивидендов).

Кому интересно, можете сами посмотреть (посчитать, потыкать) индексы, составы, графики, базы расчета.

Советую знакомство начать с картинки ниже. Некая карта индексов. Перейдя на сайт  Московской биржи. Причем она кликабельная.

Как учитываются компании

Для включения компании в список ежеквартально 15 числа начиная с декабря проводится процедура пересмотра. В состав входят только компании, чьи акции торгуются на ММВБ. Попадают только те компании, которые занимают первые 50 позиций по капитализации, т.е. являются самыми ликвидными на рынке, причем должно пройти не менее полугода после IPO на бирже. Но список может быть меньше. Иногда индексный комитет фондовой биржи MOEX включает не все 50 компаний, а сокращает их до необходимого минимума с учетом показателей компаний. РТС балансируется, поэтому исключаются компании, которые могут негативно повлиять на динамику индекса.

Плюсы и минусы индекса

Плюсы РТС:

  1. Высокая ликвидность. ММВБ и РТС — важнейшие экономические индикаторы экономики РФ. А привязка последнего к американскому доллару, делает лидером по ликвидности на российском рынке.
  2. Выгода. Фьючерсы на РТС — торговый инструмент с самой низкой комиссией. Это заметно прибавляет энтузиазма трейдерам, особенно тем, кто предпочитает скальпинг и торговлю интрадей.
  3. Надежность и прозрачность. Все компании, включенные в индекс PTC, торгуются на Московской бирже. Это значит, что они полностью подчинятся действующему законодательству и будут вести себя понятно и предсказуемо. Все участники торгов работают в одинаковых условиях.
  4. Точность. Индекс РТС считается в долларовом эквиваленте. Это является важным преимуществом, поскольку большая его часть — -компании-экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте. Индекс показывает инвестору реальную цену российского рынка.

Минус РТС таков. RTS Index привязан к рыночной капитализации каждого участника из ТОП-50. Поэтому первые 10-15 самых крупных компаний оказывают больше влияния на индекс, чем все остальные вместе взятие. Это плохо по той причине, что если у 2-3 гигантов из одной отрасли (например, металлургии) дела пошли очень плохо, общий курс индекса упадет и снизит ценность компаний, у которых все замечательно.

Что такое индекс РТС

РТС – это первый российский индекс, который был запущен 1 сентября 1995 года. Его рассчитывала еще существующая на тот момент биржа РТС (Российская торговая система) – в 2012 году эта биржа влилась в ММВБ и образовалась ММВБ-РТС (ныне – Московская биржа).

Индекс РТС (другое написание – RTSI) рассчитывался на основании капитализации 30 акций крупнейших эмитентов, обращающихся на биржах страны, с учетом их фри-флоата. Проще говоря – это взвешенный по капитализации индекс. Чем больше капитализация компании – тем больше ее вес в индексе.

Начальное значение индекса РТС было принято 100 пунктов.

Сейчас схема расчета РТС другая. После объединения бирж в 2012 году индексы РТС и Мосбиржи стали считаться по одной и той же формуле, а базой расчета стали служить одни и те же акции.

Единственное различие – в валюте: индекс РТС (RTSI) рассчитывается в долларах, и индекс Мосбиржи (IMOEX) – в рублях. Следовательно, если рубль при девальвации ослабевает, то индекс РТС падает. Поэтому иногда возникают парадоксальная ситуация, когда индекс Мосбиржи растет, а РТС – падает.

  Exp кошелек. Несколько слов о майнинге криптовалюты EXP (Expanse). Почему я выбрал Dwarfpool для майнинга EXP

Стоит взглянуть на динамику обоих индексов с 1999 года – это отлично видно. На графике индекс РТС обозначен красным цветом, а Мосбиржи – синим.

Сразу видно, что с 2011 по 2020 годы РТС падал, в то время как Мосбиржа – росла (и это учитывая, что с 2012 года у индексов одинаковая база расчета).

А вот еще интересный график. Свечи – это РТС, а красная линия – курс доллара по отношению к рублю. Видно, что когда доллар укрепляется (идет наверх), то индекс РТС падает (идет вниз) – и наоборот.

А вот еще интересная статья: Как российскому инвестору защититься от девальвации рубля

Текущее значение индекса РТС – 1146 пунктов. Средний прирост за все годы – 42,56 пунктов, или 3,71% в год.

Но здесь нужно учитывать колоссальное падение индекса в 2008 году с максимума в 3075 пунктов до 585 – тогдашний максимум до сих пор не достигнут. И вряд ли будет достигнут вновь, учитывая девальвацию рубля и особенности российского фондового рынка.

Как и где заработать на индексе?

Есть два способа заработать деньги на изменении котировок РТС:

  1. Торговля индексными фьючерсами. Наличие кредитного плеча позволит использовать как бычьи, так и медвежьи рынки.
  2. Покупка доли в индексном ETF. Вариант для долгосрочных инвестиций на рост.

Форекс и бинарные опционы

Благодаря агрессивной рекламе, начинающие трейдеры изначально не видят смысла погружаться в дебри фондового рынка, мечтая заработать «легкие» деньги на Форекс и опционах.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/4qCUzOR4WLo

Какие у них перспективы? Думаю, здесь и так все ясно.

Форекс только кажется таким простым и понятным. По сравнению с ним фондовый рынок — это образец открытости и понятности. На котировки валют влияют сотни разных факторов, а учитывая, высочайшую волатильность этого рынка, все это постоянно пребывает в хаотичном хитросплетении.

Недаром до сих пор нет еще ни одного миллиардера, который сумел бы сколотить состояние на Форекс. А даже те счастливчики, которые заработали здесь какой-никакой капиталец, быстро вложили его в более предсказуемые акции, облигации и фьючерсы.

Бинарные опционы — это вообще гибрид Форекса и азартных игр. Здесь трейдер не торгует ничем — он делает ставку на движение цены (вниз или вверх) и ждет окончания времени исполнения опциона. Один в один рулетка — сделал ставку на черное или красное и жди, пока остановится колесо. Это действо не имеет никакого отношения к трейдингу или инвестированию.

Впрочем, нет даже смысла продолжать обсуждение этих инструментов. Фьючерс на РТС торгуется только на срочном рынке ФОРТС. Все остальное — шелуха, не имеющая к нему никакого отношения .

Лучшие брокеры

Торговать биржевыми инструментами на бирже можно только через посредников — брокерские компании. Фактически посредник, которому вы доверяете свои деньги.

Нужно ли говорить, что к выбору брокера нужно подходить крайне ответственно. Здесь нет места оффшорным фирмам, которые даже не имеют лицензированного доступа к фондовому рынку РФ и вместо самих активов предлагают клиентам CFD на них.

Конечно, на CFD можно заработать, но вы не получите торгуемый актив во владение. Нужно отчетливо понимать этот нюанс и выбирать лицензированных участников, как, например, БКС или Финам.

Надежные российские брокеры
Название Рейтинг Плюсы Минусы
Финам 8/10 Самый надежный Комиссии
Открытие 7/10 Низкие комиссии Навязывают услуги
БКС 7/10 Самый технологичный Навязывают услуги
Кит-Финанс 6.5/10 Низкие комиссии Устаревшее ПО и ЛК

Что такое индекс РТС — из чего состоит?

Фондовый индекс, который выступает индикатором всего фондового рынка РФ, и в текущий момент от рассчитывается на Московской бирже. По своей форме это взвешенный, индекс композитного типа, в который входят акции крупнейших предприятий России из основных секторов экономики.

Второе название индекса RTSI или RTS Index и его структура пересматривается раз в 3 месяца.

Индекс традиционно рассчитывается в долларах, ведь в них считается капитализация обществ, но при этом имеет базу расчета и в рублях, которую ведет Московская биржа. Рассчитывается показатель на протяжении всей торговой сессии с учетом даты открытия и закрытия, и, частота изменений составляет 1 секунда. Актуальное значение — в пунктах.

Использование на практике

Помимо информативности и оценки фондового рынка есть еще ряд других возможностей использования индексов.

Речь идет о инвестировании в индексы.

На срочном рынке покупка контрактов. Самый популярный — фьючерс на индекс RTS. Но это скорее спекулятивный инструмент. Рассчитанный на короткий срок. По причине того, что фьючерс всегда имеет ограниченный срок жизни (месяц, квартал, реже год)

На основании состава индексов формируются ETF. Точно (но не всегда) повторяющие структуру и веса бумаг, входящих в базовый (эталонных) индекс.

В России мы имеем фонд FXRL. Его проблема — высокие комиссии (хотя по сравнению с ПИФ — можно считать что даром) — 0,9% в год.

Многие инвесторы самостоятельно формируют портфели ценных бумаг, стараясь соблюдать аналогичные пропорции индекса. Правда это не всегда получается и в некоторых случаях невозможно.

Но что-то подобное соорудить самостоятельно можно. Набрать бумаги из ТОП-10 или ТОП-15 самых «весомых» бумаг.

А зачем это нужно?

Состав индекса, вернее включенные в него бумаги, уже говорит о том, что там собралась «элита». По сравнению с другими компаниями. И составители индекса (биржа) уже проделали работу по выявлению самых-самых. Выделила им веса и включила в состав.

Остается только воспользоваться этой бесплатной информацией. И прикупить нужное количество бумаг.

Подводя итоги

Фондовые индексы, в том числе и РТС, являются индикаторами положения фондового рынка страны.

За его долларовым значением РТС следят иностранные инвесторы, предпочитающие инвестировать свои средства в рискованные, но возможно доходные экономики развивающихся стран.

Индекс РТС отмечается сильной волатильностью, однако его рост и размер дивидендов привлекают не только жителей РФ, но и иностранных граждан.

Путь, который прошла наша страна за 3 десятка лет, другие страны проходили в течение нескольких сотен лет. России точно есть, куда расти дальше.

Это на сегодня все.

До скорой встречи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: